PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с CPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 7.61%/yr for CPT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как CPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.61% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

CPT

1 день
0.00%
1 месяц
8.58%
С начала года
4.08%
6 месяцев
12.74%
1 год
1.03%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.30%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
CPT
Camden Property Trust		4.08%-1.29%20.68%-7.65%-35.47%84.40%-2.72%23.55%-0.76%14.20%

Correlation

The correlation between 0012.HK and CPT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between 0012.HK and CPT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Camden Property Trust

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

0012.HK vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.05

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.21

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.06

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

0.11

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CPT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.05

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и CPT

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, примерно равная максимальной просадке CPT в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-71.71%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-16.89%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-24.84%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-50.06%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-50.06%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-26.11%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-16.45%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

9.03%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и CPT

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.20%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

14.36%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

19.38%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

22.69%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

24.36%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и CPT

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности CPT в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, CPT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and CPT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор