PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с AVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 4.68%/yr for AVB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.68% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

AVB

1 день
0.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.79%
1 год
-3.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.51%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		6.49%-14.44%20.82%20.32%-33.81%63.05%-20.63%23.44%1.22%4.69%

Correlation

The correlation between 0012.HK and AVB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between 0012.HK and AVB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

0012.HK vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.16

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.08

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.15

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

-0.28

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKAVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.16

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и AVB

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки AVB в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-64.95%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-21.04%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-28.93%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-38.18%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-47.11%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-15.21%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-13.71%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

11.36%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и AVB

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.66%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

15.17%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

20.18%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

22.21%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

24.69%

-0.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и AVB

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности AVB в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, AVB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and AVB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор