PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с CSPX.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 14.86%/yr for CSPX.AS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 7.05% против 14.86% соответственно.

^STOXX

1 день
1.88%
1 месяц
3.56%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.51%
1 год
16.20%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.05%

CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
0.02%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.76%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^STOXX и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		6.82%17.42%5.39%12.74%-13.06%22.10%-3.83%23.78%-13.61%7.68%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%

Correlation

The correlation between ^STOXX and CSPX.AS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.65

The correlation between ^STOXX and CSPX.AS shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

^STOXX vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^STOXXCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.10

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.87

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.40

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

12.02

-6.20

^STOXX vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и CSPX.AS

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^STOXXCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-33.65%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.11%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-23.37%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-23.37%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-33.65%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.76%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-3.74%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.02%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и CSPX.AS

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 3.17% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^STOXXCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.07%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

7.76%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.53%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.18%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.07%

-0.57%

Часто задаваемые вопросы

^STOXX and CSPX.AS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор