Сравнение ^STOXX с CNDX.L
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 21.21%/yr for CNDX.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^STOXX торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 7.05% против 21.21% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
CNDX.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.66% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 15.70% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and CNDX.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between ^STOXX and CNDX.L shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
^STOXX
CNDX.L
Сравнение ^STOXX c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.50 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 10.18 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и CNDX.L
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -31.43% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.26% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -25.93% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -31.43% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -31.43% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.74% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -5.36% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.53% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и CNDX.L
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.98% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 12.57% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 16.87% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 20.71% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 20.40% | -4.90% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and CNDX.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор