PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEWTR с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEWTR с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEWTR и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEWTR и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEWTR
S&P 500 Equal Weighted TR Index		0.99%11.43%13.01%13.87%-11.45%29.63%12.83%29.24%-7.64%18.90%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEWTR показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции ^SPXEWTR уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 11.44% против 41.63% соответственно.

^SPXEWTR

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.09%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.44%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted TR Index

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с ^SPXEWTR:
^SPXEWTR с ^GSPC
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

^SPXEWTR vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEWTR
Ранг доходности на риск ^SPXEWTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEWTR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEWTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEWTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEWTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEWTR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEWTR c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWTRSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.90

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.45

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.71

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

14.21

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEWTR vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEWTR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEWTR и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWTRSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.90

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между ^SPXEWTR и SOXL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEWTR и SOXL

Максимальная просадка ^SPXEWTR за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEWTR и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWTRSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-90.46%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-43.47%

+30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-90.46%

+69.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-90.46%

+51.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-26.59%

+20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-35.33%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

16.32%

-13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEWTR и SOXL

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) составляет 4.40%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что ^SPXEWTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWTRSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

37.87%

-33.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

79.76%

-70.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

119.50%

-102.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

105.36%

-89.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

97.70%

-79.16%