График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Equal Weighted TR Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) показал доход в 0.99% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPXEWTR составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
S&P 500 Equal Weighted TR Index
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^SPXEWTR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 3.55% | -5.97% | 0.32% | 0.99% | ||||||||
| 2025 | 3.50% | -0.61% | -3.38% | -2.29% | 4.35% | 3.43% | 0.97% | 2.69% | 1.11% | -0.95% | 1.90% | 0.45% | 11.43% |
| 2024 | -0.82% | 4.16% | 4.46% | -4.87% | 2.82% | -0.45% | 4.49% | 2.50% | 2.34% | -1.63% | 6.42% | -6.26% | 13.01% |
| 2023 | 7.39% | -3.30% | -0.88% | 0.34% | -3.79% | 7.72% | 3.46% | -3.16% | -5.08% | -4.08% | 9.14% | 6.86% | 13.87% |
| 2022 | -4.35% | -0.85% | 2.58% | -6.41% | 1.00% | -9.40% | 8.70% | -3.50% | -9.23% | 9.80% | 6.70% | -4.71% | -11.45% |
| 2021 | -0.81% | 6.08% | 5.96% | 4.74% | 1.92% | 0.14% | 1.29% | 2.38% | -3.79% | 5.32% | -2.54% | 6.20% | 29.63% |
Метрики бенчмарка
S&P 500 Equal Weighted TR Index: годовая альфа составляет 2.68%, бета — 0.99, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 02.01.1990.
- Этот индекс участвовал в 111.59% роста S&P 500 Index, но только в 99.18% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот индекс показал годовую альфу 2.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.99 и R² 0.92 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 111.59%
- Участие в снижении
- 99.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^SPXEWTR имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^SPXEWTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.61 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^SPXEWTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P 500 Equal Weighted TR Index показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка S&P 500 Equal Weighted TR Index составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.47% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 885 |
| -39.09% | 22 мая 2001 г. | 347 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 635 |
| -38.99% | 13 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 187 |
| -25.86% | 6 июн. 1990 г. | 90 | 11 окт. 1990 г. | 97 | 1 мар. 1991 г. | 187 |
| -22.71% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...