PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted TR Index

Популярные сравнения:
^SPXEWTR с SOXL
Популярные сравнения:
^SPXEWTR с SOXL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) показал доход в 1.34% с начала года и 8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPXEWTR составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^SPXEWTR

С начала года

1.34%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-5.01%

1 год

8.50%

3 года

7.89%

5 лет

13.97%

10 лет

10.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPXEWTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.50%-0.61%-3.38%-2.29%4.35%1.34%
2024-0.82%4.16%4.46%-4.87%2.82%-0.45%4.49%2.50%2.34%-1.63%6.42%-6.26%13.01%
20237.39%-3.30%-0.88%0.34%-3.79%7.72%3.46%-3.16%-5.08%-4.08%9.14%6.86%13.87%
2022-4.35%-0.85%2.58%-6.41%1.00%-9.40%8.70%-3.50%-9.23%9.80%6.70%-4.71%-11.45%
2021-0.81%6.08%5.96%4.74%1.92%0.14%1.29%2.38%-3.79%5.32%-2.54%6.20%29.63%
2020-1.82%-8.98%-17.97%14.44%4.71%1.58%4.84%4.46%-2.53%-0.61%14.30%4.27%12.83%
20199.85%3.68%0.89%3.60%-6.90%7.54%0.86%-3.28%3.29%1.27%3.38%2.78%29.24%
20184.47%-4.35%-0.93%0.41%1.42%0.95%3.21%2.00%0.14%-7.20%2.76%-9.72%-7.64%
20172.11%3.21%0.03%0.68%0.61%1.20%1.60%-0.93%2.92%1.10%3.83%1.18%18.90%
2016-5.60%1.13%7.94%1.23%1.48%-0.06%4.21%0.20%0.09%-2.40%5.21%1.12%14.80%
2015-2.85%5.74%-0.89%0.39%0.78%-2.23%0.97%-5.39%-3.22%7.25%0.25%-2.31%-2.20%
2014-2.97%5.40%0.67%0.35%2.22%2.89%-2.29%4.25%-2.51%3.03%2.65%0.32%14.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SPXEWTR составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEWTR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEWTR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEWTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEWTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEWTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEWTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P 500 Equal Weighted TR Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

S&P 500 Equal Weighted TR Index показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 500 Equal Weighted TR Index составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.885
-39.09%22 мая 2001 г.3479 окт. 2002 г.2881 дек. 2003 г.635
-38.99%13 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.187
-25.86%6 июн. 1990 г.9011 окт. 1990 г.971 мар. 1991 г.187
-22.71%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...