PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEWTR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEWTR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEWTR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEWTR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEWTR
S&P 500 Equal Weighted TR Index		0.99%11.43%13.01%13.87%-11.45%29.63%12.83%29.24%-7.64%18.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEWTR показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^SPXEWTR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.29% соответственно.

^SPXEWTR

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.09%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.44%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted TR Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SPXEWTR:
^SPXEWTR с SOXL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SPXEWTR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEWTR
Ранг доходности на риск ^SPXEWTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEWTR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEWTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEWTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEWTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEWTR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEWTR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWTR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

6.43

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEWTR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEWTR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEWTR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWTR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между ^SPXEWTR и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEWTR и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPXEWTR за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEWTR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWTR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-56.78%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.10%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.43%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-33.92%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-10.75%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.62%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEWTR и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted TR Index (^SPXEWTR) составляет 4.40%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ^SPXEWTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWTR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.29%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.55%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.33%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.90%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.04%

+0.50%