PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SDEX с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SDEX с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nations SkewDex (^SDEX) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности ^SDEX и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nations SkewDex (^SDEX) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SDEX и EURUSD=X

2026 (YTD)2025202420232022
^SDEX
Nations SkewDex		5.62%6.54%12.41%-4.68%-0.34%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, ^SDEX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%.

^SDEX

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.62%
6 месяцев
0.05%
1 год
5.28%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nations SkewDex

EUR/USD

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

^SDEX vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SDEX
Ранг доходности на риск ^SDEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SDEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SDEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SDEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SDEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SDEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SDEX c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nations SkewDex (^SDEX) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SDEXEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.71

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.17

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.07

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

-0.18

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SDEX vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SDEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SDEX и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SDEXEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между ^SDEX и EURUSD=X составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SDEX и EURUSD=X

Максимальная просадка ^SDEX за все время составила -28.12%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SDEX и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

^SDEXEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.12%

-40.01%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-5.19%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-27.85%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-23.13%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

2.04%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SDEX и EURUSD=X

Nations SkewDex (^SDEX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ^SDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SDEXEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

2.29%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

4.20%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

7.18%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

7.46%

+30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

7.21%

+30.33%