PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nations SkewDex (^SDEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nations SkewDex

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nations SkewDex и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.00%
37.77%
^SDEX (Nations SkewDex)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Nations SkewDex показал доход в -1.04% с начала года и -19.18% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.04%11.18%
1 месяц-10.83%5.60%
6 месяцев-3.75%17.48%
1 год-19.18%26.33%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.95%-7.19%2.92%3.21%-1.04%
20238.84%-6.59%9.64%4.51%-0.47%-11.44%-1.95%-2.67%7.06%1.36%-9.21%-1.28%-4.68%
2022-0.34%-0.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SDEX среди indices на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SDEX, с текущим значением в 22
^SDEX (Nations SkewDex)
Ранг коэф-та Шарпа ^SDEX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SDEX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SDEX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SDEX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SDEX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nations SkewDex (^SDEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SDEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SDEX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SDEX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SDEX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SDEX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SDEX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.12

Коэффициент Шарпа

Nations SkewDex на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21Apr 28May 05May 12
-0.54
2.38
^SDEX (Nations SkewDex)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-23.67%
-0.09%
^SDEX (Nations SkewDex)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nations SkewDex показал максимальную просадку в 28.12%, зарегистрированную 13 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nations SkewDex составляет 23.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.12%16 мая 2023 г.14713 дек. 2023 г.
-11.19%17 февр. 2023 г.81 мар. 2023 г.1015 мар. 2023 г.18
-8.4%21 мар. 2023 г.103 апр. 2023 г.1220 апр. 2023 г.22
-2.87%25 апр. 2023 г.428 апр. 2023 г.55 мая 2023 г.9
-2.12%16 мар. 2023 г.116 мар. 2023 г.220 мар. 2023 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nations SkewDex составляет 8.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.29%
3.36%
^SDEX (Nations SkewDex)
Benchmark (^GSPC)