PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с XDWT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L).

XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-7.97%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%44.46%46.27%-3.14%37.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у XDWT.L с доходностью -7.97%.

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%

XDWT.L

1 день
4.03%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-6.26%
1 год
29.08%
3 года*
24.62%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DEXDWT.L с XAIXXDWT.L с XSTC.L

Доходность на риск

^NDX vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXXDWT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.66

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.08

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.97

-0.42

Корреляция

Корреляция между ^NDX и XDWT.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и XDWT.L

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и XDWT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-35.99%

-46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-16.86%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-35.99%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-12.89%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-6.48%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.49%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и XDWT.L

NASDAQ 100 Index (^NDX) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеют волатильность 6.65% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.86%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

15.32%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.94%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

23.44%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

21.98%

+0.50%