PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWT.L с XXTW.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L).

XDWT.L и XXTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-8.23%22.42%33.90%14.88%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		-8.19%22.41%33.94%14.96%
Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWT.L показывает доходность -8.23%, а XXTW.L немного выше – -8.19%.

XDWT.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.42%
1 год
27.56%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.01%
10 лет*
—

XXTW.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-7.63%
1 год
27.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DEXDWT.L с XAIXXDWT.L с XSTC.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с XLKQ.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с VOO

Сравнение комиссий XDWT.L и XXTW.L

И XDWT.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Доходность на риск

XDWT.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LXXTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.67

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.13

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

6.72

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.05

-0.08

Корреляция

Корреляция между XDWT.L и XXTW.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XXTW.L

Ни XDWT.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XXTW.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XXTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWT.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-28.44%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-16.79%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-13.15%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.16%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.22%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XXTW.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеют волатильность 6.52% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWT.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.29%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

15.27%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

23.93%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

21.93%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.93%

+0.04%