PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWT.L с XSTC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

XDWT.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-7.97%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%44.46%46.27%-6.99%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-8.93%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%48.94%-5.68%
Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью -8.93%.

XDWT.L

1 день
4.03%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-6.26%
1 год
29.08%
3 года*
24.62%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-7.23%
1 год
29.36%
3 года*
26.07%
5 лет*
16.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DEXDWT.L с XAIX
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.LXSTC.L с AAPL

Сравнение комиссий XDWT.L и XSTC.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDWT.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LXSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.76

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.59

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

4.91

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.89

+0.08

Корреляция

Корреляция между XDWT.L и XSTC.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XSTC.L

XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2025202420232022202120202019
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XSTC.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWT.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-29.30%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-17.49%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-29.30%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-14.27%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.36%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

6.55%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XSTC.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWT.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.39%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

15.36%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

24.41%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

23.41%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

23.43%

-1.45%