PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWT.L с XNAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE).

XDWT.L и XNAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. XNAS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-7.97%22.42%33.90%54.82%-31.38%27.26%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-5.50%20.92%26.10%56.14%-33.85%24.91%
Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как XNAS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью -5.50%.

XDWT.L

1 день
4.03%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-6.26%
1 год
29.08%
3 года*
24.62%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
2.89%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-2.37%
1 год
24.74%
3 года*
23.23%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XAIXXDWT.L с XSTC.L
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DEXNAS.DE с QGRW

Сравнение комиссий XDWT.L и XNAS.DE

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDWT.L vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LXNAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.78

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.21

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

8.14

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.60

+0.36

Корреляция

Корреляция между XDWT.L и XNAS.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XNAS.DE

Ни XDWT.L, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XNAS.DE

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке XNAS.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XNAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWT.LXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-31.25%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-13.38%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-31.25%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-7.59%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-8.04%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.42%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XNAS.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWT.LXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.62%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

12.00%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

20.62%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.77%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

20.82%

+1.16%