Сравнение ^NDX с HSTE.L
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, ^NDX returned 16.18%/yr vs -9.96%/yr for HSTE.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -15.63%.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
HSTE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NDX и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 2.00% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -15.63% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between ^NDX and HSTE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between ^NDX and HSTE.L shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
^NDX
HSTE.L
Сравнение ^NDX c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.39 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -0.71 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и HSTE.L
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -95.65% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -31.01% | +18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -34.96% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -67.13% | +31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -92.51% | +89.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -91.79% | +67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 17.20% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и HSTE.L
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.98% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 20.46% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 27.54% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 39.39% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 53.79% | -31.18% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and HSTE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор