Сравнение HSTE.L с BTC-USD
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.33%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -32.88% | 4.51% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 58.82% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HSTE.L
BTC-USD
Сравнение HSTE.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.78 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.39 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.13 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и BTC-USD
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -85.30% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -50.87% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -50.87% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -76.67% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -50.87% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -42.29% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 34.02% | -17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и BTC-USD
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 10.94% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.54% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 34.26% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 35.65% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 44.98% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 56.70% | -17.67% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор