Сравнение HSTE.L с BTC-USD
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HSTE.L returned -11.82%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
HSTE.L
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -21.32% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 58.28% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HSTE.L
BTC-USD
Сравнение HSTE.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.85 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.45 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и BTC-USD
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -85.30% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -52.23% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -52.23% | +17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -76.67% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -52.23% | -40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.80% | -42.42% | -49.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.21% | 31.57% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и BTC-USD
Текущая волатильность для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) составляет 9.49%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 12.44% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 34.75% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 35.63% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 44.15% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.67% | 56.40% | -2.73% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор