Сравнение ^N225 с V50A.DE
^N225 (Nikkei 225) is an index, while V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Over the past 10 years, ^N225 returned 15.33%/yr vs 16.45%/yr for V50A.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^N225 и V50A.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^N225 торгуется в JPY, в то время как V50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V50A.DE были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^N225 показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у V50A.DE с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям V50A.DE по среднегодовой доходности: 15.33% против 16.45% соответственно.
^N225
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 31.15%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 72.95%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 15.33%
V50A.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам ^N225 и V50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 31.15% | 26.18% | 19.22% | 28.24% | -9.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% | -12.08% | 19.10% |
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 9.70% | 37.47% | 16.59% | 35.91% | -1.94% | 26.86% | 0.99% | 25.75% | -18.04% | 20.71% |
Correlation
The correlation between ^N225 and V50A.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^N225 vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск
^N225
V50A.DE
Сравнение ^N225 c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^N225 | V50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.87 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 9.92 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^N225 и V50A.DE
Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки V50A.DE в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и V50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^N225 | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -54.95% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.14% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -16.88% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -23.96% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -40.07% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | 0.00% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -15.20% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.23% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^N225 и V50A.DE
Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^N225 | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.20% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 13.83% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 17.44% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.35% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.15% | -1.27% |
Часто задаваемые вопросы
^N225 and V50A.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^N225 и V50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор