Сравнение ^N225 с CACX.L
^N225 (Nikkei 225) is an index, while CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Over the past 10 years, ^N225 returned 15.33%/yr vs 16.03%/yr for CACX.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^N225 и CACX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^N225 торгуется в JPY, в то время как CACX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CACX.L были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^N225 показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у CACX.L с доходностью 5.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^N225 имеют среднегодовую доходность 15.33%, а акции CACX.L немного впереди с 16.03%.
^N225
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 31.15%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 72.95%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 15.33%
CACX.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам ^N225 и CACX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 31.15% | 26.18% | 19.22% | 28.24% | -9.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% | -12.08% | 19.10% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 5.58% | 28.24% | 4.91% | 32.27% | 1.16% | 34.91% | -1.26% | 29.82% | -12.91% | 25.85% |
Correlation
The correlation between ^N225 and CACX.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^N225 vs. CACX.L — Ранг доходности на риск
^N225
CACX.L
Сравнение ^N225 c CACX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^N225 | CACX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.11 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 6.83 | +13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^N225 и CACX.L
Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки CACX.L в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и CACX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^N225 | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -73.35% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -10.94% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -18.58% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -22.58% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -41.18% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.38% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -35.30% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.38% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^N225 и CACX.L
Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^N225 | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 3.78% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 11.68% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 15.67% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 20.63% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 21.90% | -1.02% |
Часто задаваемые вопросы
^N225 and CACX.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^N225 и CACX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор