Сравнение ^IDCOT10TR с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IDCOT10TR или TLH.
Корреляция
Корреляция между ^IDCOT10TR и TLH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TLH
Основные характеристики
^IDCOT10TR:
-0.32
TLH:
-0.33
^IDCOT10TR:
-0.36
TLH:
-0.38
^IDCOT10TR:
0.96
TLH:
0.96
^IDCOT10TR:
-0.10
TLH:
-0.10
^IDCOT10TR:
-0.73
TLH:
-0.75
^IDCOT10TR:
5.07%
TLH:
5.09%
^IDCOT10TR:
11.62%
TLH:
11.57%
^IDCOT10TR:
-41.24%
TLH:
-41.14%
^IDCOT10TR:
-33.70%
TLH:
-33.67%
Доходность по периодам
С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: -0.49% против -0.55% соответственно.
^IDCOT10TR
-3.90%
-3.27%
-1.86%
-5.15%
-4.47%
-0.49%
TLH
-4.10%
-3.22%
-1.86%
-5.21%
-4.46%
-0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IDCOT10TR c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TLH
Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TLH
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.