PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IDCOT10TR с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IDCOT10TR с TLH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).

TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IDCOT10TR и TLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IDCOT10TR
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index		-0.38%6.86%-3.72%3.30%-24.68%-5.66%13.56%10.96%-0.01%4.19%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		0.13%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: -0.57% против -0.64% соответственно.

^IDCOT10TR

1 день
0.43%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.25%
1 год
1.27%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-0.57%

TLH

1 день
0.46%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.30%
1 год
1.16%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^IDCOT10TR:
^IDCOT10TR с TMF
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV

Доходность на риск

^IDCOT10TR vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IDCOT10TR
Ранг доходности на риск ^IDCOT10TR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOT10TR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOT10TR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOT10TR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOT10TR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOT10TR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IDCOT10TR c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IDCOT10TRTLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.23

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.14

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

0.31

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IDCOT10TR vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLH равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IDCOT10TRTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^IDCOT10TR и TLH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TLH

Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TLH.

Загрузка...

Показатели просадок

^IDCOT10TRTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-41.14%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.57%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-35.41%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-41.14%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-29.37%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-10.59%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.32%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TLH

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IDCOT10TRTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.30%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

5.41%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

9.26%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

12.69%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

11.18%

-0.25%