PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IDCOT10TR с TLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IDCOT10TR и TLH составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^IDCOT10TR с TLH

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).

TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IDCOT10TR или TLH.

Доходность

Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IDCOT10TR:

-0.09

TLH:

-0.01

Коэф-т Сортино

^IDCOT10TR:

-0.07

TLH:

0.03

Коэф-т Омега

^IDCOT10TR:

0.99

TLH:

1.00

Коэф-т Кальмара

^IDCOT10TR:

-0.03

TLH:

-0.01

Коэф-т Мартина

^IDCOT10TR:

-0.19

TLH:

-0.06

Индекс Язвы

^IDCOT10TR:

6.40%

TLH:

6.39%

Дневная вол-ть

^IDCOT10TR:

11.59%

TLH:

11.50%

Макс. просадка

^IDCOT10TR:

-41.24%

TLH:

-41.14%

Текущая просадка

^IDCOT10TR:

-33.02%

TLH:

-32.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -0.42% против -0.38% соответственно.

^IDCOT10TR

С начала года

0.84%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-1.06%

1 год

-1.01%

3 года

-1.56%

5 лет

-6.98%

10 лет

-0.42%

TLH

С начала года

2.03%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-0.15%

1 год

-0.13%

3 года

-1.72%

5 лет

-6.80%

10 лет

-0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IDCOT10TR и TLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IDCOT10TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^IDCOT10TR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOT10TR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOT10TR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOT10TR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOT10TR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOT10TR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг риск-скорректированной доходности TLH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IDCOT10TR c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TLH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TLH

Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TLH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TLH

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеют волатильность 3.44% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...