PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IDCOT10TR с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IDCOT10TR с TLH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IDCOT10TR (ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index) is an index, while TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Over the past 10 years, ^IDCOT10TR returned -0.73%/yr vs -0.78%/yr for TLH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: -0.73% против -0.78% соответственно.

^IDCOT10TR

1 день
0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.76%
1 год
4.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
-0.73%

TLH

1 день
0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.83%
1 год
4.09%
3 года*
0.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IDCOT10TR и TLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IDCOT10TR
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index		-0.78%6.86%-3.72%3.30%-24.68%-5.66%13.56%10.96%-0.01%4.19%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%

Correlation

The correlation between ^IDCOT10TR and TLH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

0.90

The correlation between ^IDCOT10TR and TLH shifts across timeframes, from 0.83 (5 years) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^IDCOT10TR:
^IDCOT10TR с TMF
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO

Доходность на риск

^IDCOT10TR vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IDCOT10TR
Ранг доходности на риск ^IDCOT10TR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOT10TR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOT10TR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOT10TR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOT10TR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOT10TR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IDCOT10TR c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IDCOT10TRTLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.52

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.79

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.63

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

1.74

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IDCOT10TR vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLH равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IDCOT10TRTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TLH

Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IDCOT10TRTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-41.14%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.50%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.35%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-35.41%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-41.14%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.58%

-29.69%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.76%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.36%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TLH

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеют волатильность 2.42% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IDCOT10TRTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.43%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

5.49%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

8.01%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

12.69%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

11.19%

-0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ^IDCOT10TR and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLH has higher volatility (2.43%) compared to ^IDCOT10TR (2.42%). In terms of maximum drawdown, ^IDCOT10TR dropped -41.24% vs TLH's -41.14%.

^IDCOT10TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IDCOT10TR и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор