PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GVZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GVZ с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GVZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GVZ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GVZ
CBOE Gold Volatility Index		50.96%63.61%-7.76%-2.46%11.23%-29.73%64.61%-6.31%22.99%-32.47%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, ^GVZ показывает доходность 50.96%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции ^GVZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.19% против 14.11% соответственно.

^GVZ

1 день
-7.15%
1 месяц
3.67%
С начала года
50.96%
6 месяцев
89.55%
1 год
101.17%
3 года*
27.77%
5 лет*
16.62%
10 лет*
7.19%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Gold Volatility Index

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ^GVZ:
^GVZ с ^GSPC
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

^GVZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GVZ
Ранг доходности на риск ^GVZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GVZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GVZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GVZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GVZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GVZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GVZGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.89

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.31

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.70

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

9.90

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GVZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GVZ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GVZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GVZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.25

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.89

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.63

-0.60

Корреляция

Корреляция между ^GVZ и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GVZ и GLD

Максимальная просадка ^GVZ за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GVZ и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^GVZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-45.56%

-40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.89%

-19.21%

-28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.76%

-21.03%

-46.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.13%

-22.00%

-57.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.04%

-11.71%

-32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-16.17%

-53.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.41%

5.25%

+25.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GVZ и GLD

CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) имеет более высокую волатильность в 37.86% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ^GVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GVZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.86%

10.48%

+27.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.77%

24.34%

+49.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.30%

27.81%

+73.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.00%

17.75%

+60.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.33%

15.88%

+67.45%