Сравнение ^GSPC с HSTE.L
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, ^GSPC returned 11.84%/yr vs -9.96%/yr for HSTE.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -15.63%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
HSTE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 1.45% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -15.63% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and HSTE.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between ^GSPC and HSTE.L shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
^GSPC
HSTE.L
Сравнение ^GSPC c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.39 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.71 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и HSTE.L
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -95.65% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -31.01% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -34.96% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -67.13% | +41.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -92.51% | +90.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -91.79% | +81.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 17.20% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и HSTE.L
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 9.98% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 20.46% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 27.54% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 39.39% | -22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 53.79% | -35.70% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and HSTE.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор