PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с DEM.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.81%/yr vs 10.57%/yr for DEM.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^GSPC торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.57% соответственно.

^GSPC

1 день
1.65%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.82%
1 год
26.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.81%

DEM.L

1 день
1.63%
1 месяц
7.40%
С начала года
20.92%
6 месяцев
21.26%
1 год
29.97%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и DEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		10.35%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		20.92%21.21%5.07%20.84%-13.01%14.12%-6.70%19.36%-7.75%26.07%

Correlation

The correlation between ^GSPC and DEM.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.48

The correlation between ^GSPC and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с VEVE.ASDEM.L с IWRD.LDEM.L с QQQMDEM.L с QGRWDEM.L с SSO

Доходность на риск

^GSPC vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.02

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.86

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

12.23

+0.85

^GSPC vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и DEM.L

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и DEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-59.39%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-7.73%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-14.39%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-27.85%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.29%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-25.03%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и DEM.L

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.90%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.65%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.78%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.33%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.99%

+1.12%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and DEM.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и DEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор