PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DRG с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DRG с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности ^DRG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DRG и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DRG
ARCA Pharmaceutical Index		1.80%20.51%2.66%4.87%4.91%19.99%5.48%14.92%4.38%13.16%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DRG показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции ^DRG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.75% соответственно.

^DRG

1 день
1.21%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.80%
6 месяцев
11.61%
1 год
19.88%
3 года*
10.85%
5 лет*
10.61%
10 лет*
8.71%

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Pharmaceutical Index

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

^DRG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DRG
Ранг доходности на риск ^DRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DRG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DRG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DRG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DRG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DRG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DRGBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.60

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.70

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.71

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

-1.19

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DRG vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DRG на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DRG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DRGBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.60

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.43

Корреляция

Корреляция между ^DRG и BRK-A составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DRG и BRK-A

Максимальная просадка ^DRG за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DRG и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

^DRGBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-51.47%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-14.43%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.98%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.25%

-30.43%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-11.50%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-9.51%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

8.66%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DRG и BRK-A

ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ^DRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DRGBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.28%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.04%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

17.63%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.26%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.99%

-2.49%