Сравнение ^DRG с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Доходность
Сравнение доходности ^DRG и BRK-A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DRG и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DRG ARCA Pharmaceutical Index | 1.80% | 20.51% | 2.66% | 4.87% | 4.91% | 19.99% | 5.48% | 14.92% | 4.38% | 13.16% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | -5.11% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DRG показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции ^DRG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.75% соответственно.
^DRG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 8.71%
BRK-A
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DRG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
^DRG
BRK-A
Сравнение ^DRG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DRG | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.60 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.70 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.71 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -1.19 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DRG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.60 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ^DRG и BRK-A составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DRG и BRK-A
Максимальная просадка ^DRG за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DRG и BRK-A.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DRG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -51.47% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -14.43% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.98% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.25% | -30.43% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -11.50% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -9.51% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 8.66% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DRG и BRK-A
ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ^DRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DRG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.28% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.04% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 17.63% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.26% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 18.99% | -2.49% |