PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARCA Pharmaceutical Index (^DRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARCA Pharmaceutical Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Pharmaceutical Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
904.17%
1,231.99%
^DRG (ARCA Pharmaceutical Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ARCA Pharmaceutical Index показал доход в 16.65% с начала года и 21.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCA Pharmaceutical Index составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.65%14.57%
1 месяц2.57%2.97%
6 месяцев18.06%14.93%
1 год21.29%24.71%
5 лет (среднегодовая)11.93%13.14%
10 лет (среднегодовая)7.44%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.91%5.14%2.22%-2.74%3.07%16.65%
2023-3.60%-3.91%4.67%4.09%-3.35%3.23%0.19%3.45%-2.58%-2.99%3.50%2.72%4.87%
2022-3.74%-1.55%6.25%-0.51%1.81%-1.07%-0.98%-8.56%-2.03%8.54%7.26%0.53%4.74%
20211.39%-2.58%1.81%1.58%3.15%2.33%3.27%2.52%-6.37%5.58%-2.68%9.41%20.18%
2020-1.07%-8.15%-2.40%10.55%2.50%-2.54%2.49%2.66%-1.95%-7.18%9.24%2.94%5.48%
20190.23%3.59%2.02%-2.83%-3.44%5.87%-2.92%0.13%0.90%3.88%2.51%4.58%14.92%
20183.59%-4.65%-1.73%-0.85%-0.04%0.62%7.75%1.94%2.46%-3.31%6.13%-6.63%4.38%
2017-0.35%6.58%-0.51%0.62%2.35%2.35%-0.82%-0.38%2.83%-2.06%1.72%0.39%13.16%
2016-5.78%-4.39%1.21%3.25%1.83%1.90%4.54%-5.93%-1.70%-7.03%-1.18%2.54%-11.06%
20151.55%4.66%0.56%1.24%2.22%-2.71%5.43%-8.12%-5.83%4.17%-1.62%1.03%1.62%
2014-0.01%8.00%-0.74%2.67%-0.80%2.32%-2.64%2.86%1.77%-0.45%3.84%-3.29%13.83%
20136.88%-0.65%5.14%3.68%-1.53%-1.74%4.69%-3.22%2.63%3.95%3.49%1.11%26.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DRG среди indices на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DRG, с текущим значением в 7474
^DRG (ARCA Pharmaceutical Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DRG, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DRG, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DRG, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DRG, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DRG, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DRG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DRG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DRG, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DRG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DRG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DRG, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

ARCA Pharmaceutical Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.69
2.24
^DRG (ARCA Pharmaceutical Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.18%
-0.41%
^DRG (ARCA Pharmaceutical Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARCA Pharmaceutical Index показал максимальную просадку в 51.48%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1172 торговые сессии.

Текущая просадка ARCA Pharmaceutical Index составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.48%30 нояб. 2000 г.20733 мар. 2009 г.117225 окт. 2013 г.3245
-32.69%5 авг. 1992 г.25912 авг. 1993 г.4353 мая 1995 г.694
-31.21%13 апр. 1999 г.2297 мар. 2000 г.8711 июл. 2000 г.316
-26.25%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.125
-23.46%6 авг. 2015 г.3341 дек. 2016 г.50130 нояб. 2018 г.835

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARCA Pharmaceutical Index составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.60%
2.38%
^DRG (ARCA Pharmaceutical Index)
Benchmark (^GSPC)