График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Pharmaceutical Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) показал доход в 0.58% с начала года и 15.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DRG составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ARCA Pharmaceutical Index
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 8.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^DRG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 4.66% | -6.35% | 0.58% | |||||||||
| 2025 | 3.77% | 6.88% | -5.11% | -1.01% | -5.71% | 0.76% | -3.98% | 7.13% | 2.40% | 2.61% | 11.65% | 0.90% | 20.51% |
| 2024 | 4.91% | 5.14% | 2.22% | -2.74% | 3.07% | 3.23% | -1.25% | 8.71% | -5.43% | -4.65% | -4.22% | -5.12% | 2.66% |
| 2023 | -3.60% | -3.91% | 4.67% | 4.09% | -3.35% | 3.23% | 0.19% | 3.45% | -2.58% | -2.99% | 3.50% | 2.72% | 4.87% |
| 2022 | -3.59% | -1.55% | 6.25% | -0.51% | 1.81% | -1.07% | -0.98% | -8.56% | -2.03% | 8.54% | 7.26% | 0.53% | 4.91% |
| 2021 | 1.39% | -2.58% | 1.81% | 1.58% | 3.15% | 2.33% | 3.27% | 2.52% | -6.37% | 5.58% | -2.68% | 9.23% | 19.99% |
Метрики бенчмарка
ARCA Pharmaceutical Index: годовая альфа составляет 1.87%, бета — 0.69, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 22.04.1992.
- Этот индекс участвовал в 68.49% снижения S&P 500 Index, но только в 67.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 67.00%
- Участие в снижении
- 68.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DRG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 6.61 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DRG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ARCA Pharmaceutical Index показал максимальную просадку в 51.48%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1172 торговые сессии.
Текущая просадка ARCA Pharmaceutical Index составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.48% | 30 нояб. 2000 г. | 2073 | 3 мар. 2009 г. | 1172 | 25 окт. 2013 г. | 3245 |
| -32.69% | 5 авг. 1992 г. | 259 | 12 авг. 1993 г. | 435 | 3 мая 1995 г. | 694 |
| -31.21% | 13 апр. 1999 г. | 229 | 7 мар. 2000 г. | 87 | 11 июл. 2000 г. | 316 |
| -26.25% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 125 |
| -24.5% | 3 сент. 2024 г. | 152 | 10 апр. 2025 г. | 186 | 7 янв. 2026 г. | 338 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...