PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSM с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSM
Dow Jones U.S. Mid-Cap Index		0.36%11.70%14.17%14.40%-16.97%24.91%14.73%29.64%-10.32%17.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSM показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^DJUSM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.11% соответственно.

^DJUSM

1 день
0.38%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-1.86%
1 год
12.41%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.06%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Mid-Cap Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DJUSM:
^DJUSM с NQ=F
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DJUSM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSM
Ранг доходности на риск ^DJUSM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.11

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^DJUSM и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSM и SPY

Максимальная просадка ^DJUSM за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-55.19%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.88%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-24.50%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-33.72%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.44%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.09%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.57%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSM и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) составляет 4.62%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ^DJUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.28%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.49%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.06%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.05%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.92%

+0.80%