PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSM с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSM с NQ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSM и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSM и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSM
Dow Jones U.S. Mid-Cap Index		0.36%11.70%14.17%14.40%-16.97%24.91%14.73%29.64%-10.32%17.92%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSM показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции ^DJUSM уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 10.06% против 18.33% соответственно.

^DJUSM

1 день
0.38%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-1.86%
1 год
12.41%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.06%

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Mid-Cap Index

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ^DJUSM:
^DJUSM с SPY
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

^DJUSM vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSM
Ранг доходности на риск ^DJUSM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSM c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSMNQ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.35

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

8.67

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSM vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSM и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSMNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.51

Корреляция

Корреляция между ^DJUSM и NQ=F составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSM и NQ=F

Максимальная просадка ^DJUSM за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSM и NQ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSMNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-35.28%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.89%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-35.28%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-35.28%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-7.78%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.15%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.22%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSM и NQ=F

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) составляет 4.62%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ^DJUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSMNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.01%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.59%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

22.18%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

22.47%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

22.24%

-3.52%