PortfoliosLab logo

Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 27 янв. 2023 г.

^DJUSMГрафик цены за акцию


Загрузка...

^DJUSMДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Mid-Cap Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,891 при доходности около 288.91%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
3.33%
-1.41%
^DJUSM (Dow Jones U.S. Mid-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSMСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^DJUSM

Dow Jones U.S. Mid-Cap Index

Популярные сравнения: ^DJUSM с SPY

^DJUSMДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.51%5.75%
1 месяц6.39%5.61%
6 месяцев5.76%0.92%
1 год-2.44%-6.79%
5 лет6.78%7.24%
10 лет10.18%10.41%

^DJUSMДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.87%-1.52%2.89%-7.67%0.10%-9.78%8.91%-2.74%-9.18%9.52%5.82%-5.44%
2021-0.97%5.55%2.53%5.14%1.16%1.72%2.02%2.00%-3.99%6.19%-2.84%4.61%
2020-0.88%-9.03%-18.51%14.08%6.90%1.91%6.67%3.10%-2.59%-0.27%13.54%3.57%
201910.37%3.88%0.96%3.93%-6.11%6.67%1.56%-2.87%1.96%1.00%3.48%2.35%
20184.28%-4.18%-0.42%-0.35%1.41%0.76%2.80%1.97%-0.52%-7.99%2.48%-9.98%
20172.70%2.93%-0.27%0.97%0.94%0.42%1.38%-0.73%2.40%1.52%3.34%1.09%
2016-6.82%1.15%7.95%0.64%1.58%-0.02%4.32%-0.18%0.10%-3.02%4.85%0.51%
2015-1.69%5.78%0.40%-0.78%1.26%-2.10%0.58%-5.13%-3.53%6.50%0.21%-2.60%
2014-2.24%5.93%-0.40%-0.66%2.13%3.21%-3.08%4.66%-3.83%2.89%2.17%0.08%
20137.07%1.17%4.33%0.95%2.39%-1.34%5.95%-2.89%4.60%3.43%1.78%3.11%
20126.25%4.31%1.98%-0.70%-7.45%2.51%-0.14%3.06%2.07%-1.16%1.46%2.32%
20112.42%3.94%1.64%2.79%-0.53%-2.17%-3.49%-7.30%-9.57%13.11%-0.33%-0.44%
2010-5.22%5.13%6.89%3.58%-7.20%-6.19%7.07%-4.38%10.36%3.79%1.80%6.51%

^DJUSMГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones U.S. Mid-Cap Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.10
-0.28
^DJUSM (Dow Jones U.S. Mid-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSMГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-12.85%
-15.35%
^DJUSM (Dow Jones U.S. Mid-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSMМаксимальные просадки

Dow Jones U.S. Mid-Cap Index с января 2010 показал максимальную просадку в 39.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.164
-25.5%17 нояб. 2021 г.22814 окт. 2022 г.
-24.59%8 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.11415 мар. 2012 г.176
-20.91%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-19.07%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.295
-16.46%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134
-12.09%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7113 сент. 2012 г.119
-10.18%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.2618 нояб. 2014 г.52
-9.7%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-8.13%12 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.163 мар. 2010 г.36

^DJUSMГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones U.S. Mid-Cap Index показывает волатильность на уровне 17.29%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
17.29%
16.79%
^DJUSM (Dow Jones U.S. Mid-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)