График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Mid-Cap Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) показал доход в -0.02% с начала года и 13.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSM составила 9.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Dow Jones U.S. Mid-Cap Index
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJUSM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 3.39% | -5.78% | 0.67% | -0.02% | ||||||||
| 2025 | 4.20% | -1.40% | -4.34% | 0.14% | 5.66% | 3.70% | 2.24% | 1.15% | 2.11% | -1.26% | 0.22% | -0.88% | 11.70% |
| 2024 | -0.73% | 4.68% | 4.36% | -4.58% | 1.87% | -0.31% | 3.33% | 2.52% | 2.03% | -0.74% | 8.64% | -6.79% | 14.17% |
| 2023 | 6.87% | -2.77% | -0.73% | -0.50% | -2.91% | 7.49% | 3.59% | -3.49% | -4.65% | -3.85% | 9.79% | 6.13% | 14.40% |
| 2022 | -6.79% | -1.52% | 2.89% | -7.67% | 0.10% | -9.78% | 8.91% | -2.74% | -9.18% | 9.52% | 5.82% | -5.44% | -16.97% |
| 2021 | -0.97% | 5.55% | 2.53% | 5.14% | 1.16% | 1.72% | 2.02% | 2.00% | -3.99% | 6.19% | -2.84% | 4.52% | 24.91% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Mid-Cap Index: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 1.03, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 15.02.2000.
- Этот индекс участвовал в 111.23% роста S&P 500 Index и в 100.85% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот индекс показал годовую альфу 2.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.03 и R² 0.92 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 111.23%
- Участие в снижении
- 100.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJUSM имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJUSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.61 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DJUSM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Mid-Cap Index показал максимальную просадку в 60.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 767 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Mid-Cap Index составляет 5.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.72% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 767 | 19 мар. 2012 г. | 1183 |
| -39.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 164 |
| -39.25% | 12 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 313 | 7 янв. 2004 г. | 833 |
| -25.5% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 21 мар. 2024 г. | 587 |
| -20.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...