Сравнение ^BCOM с GERD.DE
^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Over the past year, ^BCOM returned 31.88% vs 27.79% for GERD.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BCOM и GERD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BCOM торгуется в USD, в то время как GERD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GERD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у GERD.DE с доходностью 13.08%.
^BCOM
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 4.40%
GERD.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^BCOM и GERD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
^BCOM Bloomberg Commodity Index | 23.60% | 11.07% | 0.12% | -5.84% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 13.08% | 24.47% | 11.76% | 8.36% |
Correlation
The correlation between ^BCOM and GERD.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between ^BCOM and GERD.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BCOM vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск
^BCOM
GERD.DE
Сравнение ^BCOM c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BCOM | GERD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.14 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 12.54 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BCOM | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.43 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок ^BCOM и GERD.DE
Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и GERD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BCOM | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -15.30% | -59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.95% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -0.36% | -42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -1.94% | -31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.24% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BCOM и GERD.DE
Bloomberg Commodity Index (^BCOM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BCOM | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.65% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 9.91% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 12.81% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 13.79% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.79% | +0.91% |
Часто задаваемые вопросы
^BCOM and GERD.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и GERD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор