PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с QQQY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

ZIVB и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или QQQY.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и QQQY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.63

QQQY:

0.08

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.64

QQQY:

0.24

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.91

QQQY:

1.04

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.66

QQQY:

0.11

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.57

QQQY:

0.31

Индекс Язвы

ZIVB:

15.55%

QQQY:

6.51%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.93%

QQQY:

17.80%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

QQQY:

-19.04%

Текущая просадка

ZIVB:

-26.00%

QQQY:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -2.46%.

ZIVB

С начала года

-17.05%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-25.48%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-2.46%

1 месяц

13.76%

6 месяцев

-4.05%

1 год

1.44%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Сравнение комиссий ZIVB и QQQY

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и QQQY

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 41.66%, что меньше доходности QQQY в 79.74%

TTM20242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		41.66%30.68%0.55%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		79.74%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и QQQY

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и QQQY

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...