PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и QQQY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
5.52%
ZIVB
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.56

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.54

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.92

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.59

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.60

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

ZIVB:

13.64%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.34%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

QQQY:

-19.05%

Текущая просадка

ZIVB:

-31.43%

QQQY:

-14.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -23.13%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -9.96%.


ZIVB

С начала года

-23.13%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-20.48%

1 год

-22.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и QQQY

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.56
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.54
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZIVB: 0.92
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.59
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.60
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.09
ZIVB
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и QQQY

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.72%, что меньше доходности QQQY в 92.86%


Просадки

Сравнение просадок ZIVB и QQQY

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.43%
-14.36%
ZIVB
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и QQQY

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.44%
11.24%
ZIVB
QQQY