Сравнение ZIVB с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
ZIVB и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.01% | -10.71% | 9.27% | 6.30% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.70% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.70%.
ZIVB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и QQQY
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
ZIVB vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ZIVB
QQQY
Сравнение ZIVB c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.87 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.11 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.33 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.39 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.87 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и QQQY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и QQQY
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 68.88%, что больше доходности QQQY в 45.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 68.88% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 45.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и QQQY
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -19.05% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.14% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -6.94% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -3.04% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 3.43% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и QQQY
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.18% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.19% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 16.41% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 14.67% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 14.67% | +15.20% |