Сравнение ZIVB с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
ZIVB и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или QQQY.
Основные характеристики
| ZIVB | QQQY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.70% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 22.82% | 21.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 7.62 |
| Индекс Язвы | 7.66% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 30.00% | 11.59% |
| Макс. просадка | -27.26% | -10.07% |
| Текущая просадка | -7.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и QQQY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и QQQY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIVB показывает доходность 13.70%, а QQQY немного ниже – 13.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и QQQY
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIVB c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и QQQY
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 24.01%, что меньше доходности QQQY в 83.11%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 24.01% | 0.54% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 83.11% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и QQQY
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -27.26%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и QQQY
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.