Сравнение ZIVB с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
ZIVB и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или TQQQ.
Основные характеристики
| ZIVB | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.99% | 64.56% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | 114.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 9.23 |
| Индекс Язвы | 7.63% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 52.07% |
| Макс. просадка | -27.26% | -81.66% |
| Текущая просадка | -7.75% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и TQQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и TQQQ
С начала года, ZIVB показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и TQQQ
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIVB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и TQQQ
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 24.16%, что больше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 24.16% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и TQQQ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и TQQQ
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 8.65%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.