PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и TQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.20%
101.40%
ZIVB
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.56

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.54

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.92

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.59

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.60

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

ZIVB:

13.64%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.34%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

ZIVB:

-31.43%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -23.13%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%.


ZIVB

С начала года

-23.13%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-20.48%

1 год

-22.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и TQQQ

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.56
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.54
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZIVB: 0.92
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.59
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.60
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.04
ZIVB
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и TQQQ

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.72%, что больше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
39.72%30.68%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и TQQQ

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.43%
-41.90%
ZIVB
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и TQQQ

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 22.44%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.44%
48.66%
ZIVB
TQQQ