PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZDH.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		7.35%21.88%10.74%17.42%3.42%19.82%-9.45%19.91%-9.16%13.02%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZDH.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 10.63% против 14.97% соответственно.

ZDH.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.35%
6 месяцев
14.58%
1 год
23.12%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.91%
10 лет*
10.63%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с TGED.TOZDH.TO с ZMMK.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZEQT.TOZDH.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZDH.TO и ZUQ.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZDH.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.43

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.71

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.64

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

1.88

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.43

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и ZUQ.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.84%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-26.94%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.04%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-26.94%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-26.94%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-7.63%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.64%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.74%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и ZUQ.TO

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.01%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.28%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

17.95%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

16.40%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.54%

-1.00%