PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

XYLD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.38% соответственно.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий XYLD и HDV

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

XYLD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.41

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.27

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между XYLD и HDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и HDV

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и HDV

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-37.04%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.78%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-15.42%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-37.04%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.84%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.09%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.69%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и HDV

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.95%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

7.18%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.80%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

12.80%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.70%

-1.47%