Сравнение XYLD с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
XYLD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или HDV.
Основные характеристики
| XYLD | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 9.07% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 15.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 7.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.14% | 7.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.26% | 8.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 10.42% |
| Макс. просадка | -33.46% | -37.04% |
| Current Drawdown | -0.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XYLD и HDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и HDV
С начала года, XYLD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 6.26% против 8.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и HDV
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и HDV
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности HDV в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.49% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.34% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и HDV
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и HDV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.81%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.