PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.23%/yr vs 9.29%/yr for HDV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.29% соответственно.

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between XYLD and HDV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between XYLD and HDV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XYLD и HDV

Секторы
XYLD
HDV

Технологии

35.6%
8.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.1%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
24.1%

Энергетика

3.5%
22.3%

Коммунальные услуги

2.3%
9.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XYLD
35.6%
HDV
8.2%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
HDV
11.1%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
HDV
6.1%

Здравоохранение

XYLD
8.5%
HDV
16.5%

Промышленность

XYLD
8.3%
HDV
1.4%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
HDV
24.1%

Энергетика

XYLD
3.5%
HDV
22.3%

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
HDV
9.2%

Недвижимость

XYLD
1.9%
HDV

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
HDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

XYLD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.29

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.38

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.30

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

11.97

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XYLD и HDV

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-37.04%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.18%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-10.49%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-15.42%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-37.04%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.09%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.86%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и HDV

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.85%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.23%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

7.54%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

9.75%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

12.82%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.73%

-1.52%

Сравнение комиссий XYLD и HDV

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и HDV

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and HDV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.29% vs 8.23% for XYLD. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.29% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 2.89% for HDV.

XYLD is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.08% for HDV.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор