Сравнение XYLD с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
XYLD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или HDV.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и HDV
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.62%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.23% соответственно.
XYLD
15.79%
1.48%
9.72%
18.57%
6.63%
6.77%
HDV
19.62%
0.27%
9.48%
25.49%
8.48%
8.23%
Основные характеристики
| XYLD | HDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 23.50 | 19.67 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 6.90% | 9.71% |
| Макс. просадка | -33.46% | -37.04% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и HDV
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между XYLD и HDV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и HDV
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности HDV в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.43% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.34% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и HDV
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и HDV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.45%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.