PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Realty Income Corporation (O).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.07% соответственно.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

XYLD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.86

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

3.57

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между XYLD и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и O

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и O

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и O.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-48.45%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.10%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-34.48%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-48.28%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-8.00%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-9.22%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.70%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и O

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.53%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

11.31%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.84%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

18.89%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

25.69%

-11.46%