PortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLD и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XYLD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.77%
159.67%
XYLD
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLD:

0.55

O:

0.72

Коэф-т Сортино

XYLD:

0.91

O:

1.09

Коэф-т Омега

XYLD:

1.17

O:

1.14

Коэф-т Кальмара

XYLD:

0.54

O:

0.53

Коэф-т Мартина

XYLD:

2.57

O:

1.47

Индекс Язвы

XYLD:

3.30%

O:

9.05%

Дневная вол-ть

XYLD:

15.30%

O:

18.52%

Макс. просадка

XYLD:

-33.46%

O:

-48.45%

Текущая просадка

XYLD:

-8.72%

O:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.35% против 6.99% соответственно.


XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLD и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLD: 0.55
O: 0.72
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLD: 0.91
O: 1.09
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLD: 1.17
O: 1.14
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLD: 0.54
O: 0.53
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLD: 2.57
O: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.72
XYLD
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и O

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и O

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.72%
-11.80%
XYLD
O

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и O

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
8.44%
XYLD
O