PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLD с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLD и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XYLD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.65%
159.26%
XYLD
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLD:

1.05

O:

0.79

Коэф-т Сортино

XYLD:

1.44

O:

1.18

Коэф-т Омега

XYLD:

1.23

O:

1.15

Коэф-т Кальмара

XYLD:

1.15

O:

0.55

Коэф-т Мартина

XYLD:

4.79

O:

1.63

Индекс Язвы

XYLD:

2.01%

O:

8.68%

Дневная вол-ть

XYLD:

9.18%

O:

17.78%

Макс. просадка

XYLD:

-33.46%

O:

-48.45%

Текущая просадка

XYLD:

-6.00%

O:

-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYLD имеют среднегодовую доходность 6.90%, а акции O немного отстают с 6.68%.


XYLD

С начала года

-2.92%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

2.92%

1 год

9.70%

5 лет

11.83%

10 лет

6.90%

O

С начала года

8.90%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-5.95%

1 год

14.34%

5 лет

12.31%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLD и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
XYLD: 1.06
O: 0.79
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLD: 1.45
O: 1.18
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XYLD: 1.24
O: 1.15
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XYLD: 1.16
O: 0.55
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XYLD: 4.75
O: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.79
XYLD
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и O

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
12.52%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и O

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-11.93%
XYLD
O

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и O

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.67%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.67%
5.97%
XYLD
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab