Сравнение XYLD с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XYLD и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или XRMI.
Основные характеристики
| XYLD | XRMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 5.54% |
| Макс. просадка | -33.46% | -15.29% |
| Current Drawdown | -0.30% | -6.58% |
Корреляция
Корреляция между XYLD и XRMI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и XRMI
С начала года, XYLD показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и XRMI
И XYLD, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и XRMI
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности XRMI в 12.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.49% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.26% | 12.62% | 12.85% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и XRMI
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и XRMI
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеют волатильность 1.81% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.