PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLD с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с XRMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYLD returned 11.42%/yr vs 6.85%/yr for XRMI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 3.42%.

XYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.24%
1 год
17.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.18%

XRMI

1 день
-0.03%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.42%
1 год
9.91%
3 года*
6.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.24%8.02%19.49%11.10%-12.05%4.87%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		3.42%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.26%

Correlation

The correlation between XYLD and XRMI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between XYLD and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и XRMI

Секторы
XYLD
XRMI

Технологии

39.0%
37.7%

Финансовые услуги

11.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
9.3%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

XYLD
39.0%
XRMI
37.7%

Финансовые услуги

XYLD
11.1%
XRMI
12.1%

Коммуникационные услуги

XYLD
10.6%
XRMI
9.9%

Потребительский циклический сектор

XYLD
9.9%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

XYLD
8.3%
XRMI
9.3%

Промышленность

XYLD
7.8%
XRMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.5%
XRMI
4.7%

Энергетика

XYLD
3.2%
XRMI
3.0%

Коммунальные услуги

XYLD
2.1%
XRMI
2.7%

Недвижимость

XYLD
1.8%
XRMI
1.9%

Сырьевые материалы

XYLD
1.7%
XRMI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с FUTY

Доходность на риск

XYLD vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.52

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.98

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

7.99

+9.17

XYLD vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XRMI

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-15.31%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.02%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-8.34%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.03%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.80%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XRMI

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.10%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

4.41%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

5.54%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

6.87%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

6.87%

+7.28%

Сравнение комиссий XYLD и XRMI

И XYLD, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XRMI

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности XRMI в 12.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.51%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.27%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and XRMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (1.68%) compared to XRMI (1.10%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, XYLD leads with 11.42% vs 6.85% for XRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.42% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD and XRMI have the same expense ratio: 0.60% per year.

XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 10.27% for XYLD.

XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор