PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYLD с XRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с XRMI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

XYLD и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или XRMI.

Корреляция

Корреляция между XYLD и XRMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLD:

0.53

XRMI:

0.91

Коэф-т Сортино

XYLD:

0.86

XRMI:

1.19

Коэф-т Омега

XYLD:

1.16

XRMI:

1.17

Коэф-т Кальмара

XYLD:

0.51

XRMI:

0.74

Коэф-т Мартина

XYLD:

2.09

XRMI:

2.38

Индекс Язвы

XYLD:

3.81%

XRMI:

2.59%

Дневная вол-ть

XYLD:

15.28%

XRMI:

7.54%

Макс. просадка

XYLD:

-33.46%

XRMI:

-15.29%

Текущая просадка

XYLD:

-7.49%

XRMI:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -3.25%.

XYLD

С начала года

-4.47%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.98%

5 лет

9.71%

10 лет

6.39%

XRMI

С начала года

-3.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-0.65%

1 год

6.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XYLD и XRMI

И XYLD, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLD и XRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLD c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XRMI

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности XRMI в 12.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.95%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.69%11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XRMI

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XRMI

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...