PortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с XRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLD и XRMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
1.10%
XYLD
XRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLD:

0.55

XRMI:

0.90

Коэф-т Сортино

XYLD:

0.91

XRMI:

1.31

Коэф-т Омега

XYLD:

1.17

XRMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

XYLD:

0.54

XRMI:

0.82

Коэф-т Мартина

XYLD:

2.57

XRMI:

3.21

Индекс Язвы

XYLD:

3.30%

XRMI:

2.13%

Дневная вол-ть

XYLD:

15.30%

XRMI:

7.63%

Макс. просадка

XYLD:

-33.46%

XRMI:

-15.29%

Текущая просадка

XYLD:

-8.72%

XRMI:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -4.60%.


XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

XRMI

С начала года

-4.60%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLD и XRMI

И XYLD, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRMI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLD и XRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLD c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLD: 0.55
XRMI: 0.90
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLD: 0.91
XRMI: 1.31
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLD: 1.17
XRMI: 1.18
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLD: 0.54
XRMI: 0.82
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLD: 2.57
XRMI: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.90
XYLD
XRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XRMI

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности XRMI в 12.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.87%11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XRMI

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.72%
-7.06%
XYLD
XRMI

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XRMI

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
4.46%
XYLD
XRMI