PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYL с FTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYL с FTV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или FTV.

Корреляция

Корреляция между XYL и FTV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XYL и FTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.72%
72.49%
XYL
FTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYL:

-0.40

FTV:

-0.53

Коэф-т Сортино

XYL:

-0.39

FTV:

-0.57

Коэф-т Омега

XYL:

0.95

FTV:

0.92

Коэф-т Кальмара

XYL:

-0.35

FTV:

-0.52

Коэф-т Мартина

XYL:

-0.81

FTV:

-1.79

Индекс Язвы

XYL:

12.56%

FTV:

7.96%

Дневная вол-ть

XYL:

25.48%

FTV:

26.14%

Макс. просадка

XYL:

-46.69%

FTV:

-52.65%

Текущая просадка

XYL:

-19.56%

FTV:

-19.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$28.25B

FTV:

$23.42B

EPS

XYL:

$3.65

FTV:

$2.36

Коэффициент P/E

XYL:

31.81

FTV:

29.20

Коэффициент PEG

XYL:

2.21

FTV:

1.01

Коэффициент P/S

XYL:

3.30

FTV:

3.76

Коэффициент P/B

XYL:

2.64

FTV:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.53B

FTV:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.46B

FTV:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.28B

FTV:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FTV с доходностью -8.01%.

XYL

С начала года

0.38%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-11.33%

5 лет

11.77%

10 лет

13.69%

FTV

С начала года

-8.01%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-8.90%

5 лет

5.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYL и FTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTV
Ранг риск-скорректированной доходности FTV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYL c FTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XYL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XYL: -0.40
FTV: -0.53
Коэффициент Сортино XYL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XYL: -0.39
FTV: -0.57
Коэффициент Омега XYL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XYL: 0.95
FTV: 0.92
Коэффициент Кальмара XYL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XYL: -0.35
FTV: -0.52
Коэффициент Мартина XYL, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XYL: -0.81
FTV: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTV равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и FTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.53
XYL
FTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и FTV

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FTV в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYL
Xylem Inc.		1.27%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%
FTV
Fortive Corporation		0.46%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYL и FTV

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и FTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.56%
-19.79%
XYL
FTV

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и FTV

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 13.33%, в то время как у Fortive Corporation (FTV) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
16.72%
XYL
FTV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и FTV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию