PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYL с FTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYL с FTV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или FTV.

Корреляция

Корреляция между XYL и FTV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XYL и FTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYL:

-0.36

FTV:

-0.16

Коэф-т Сортино

XYL:

-0.37

FTV:

-0.07

Коэф-т Омега

XYL:

0.95

FTV:

0.99

Коэф-т Кальмара

XYL:

-0.35

FTV:

-0.18

Коэф-т Мартина

XYL:

-0.77

FTV:

-0.56

Индекс Язвы

XYL:

13.01%

FTV:

8.77%

Дневная вол-ть

XYL:

25.76%

FTV:

26.86%

Макс. просадка

XYL:

-46.69%

FTV:

-52.83%

Текущая просадка

XYL:

-12.06%

FTV:

-14.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$30.97B

FTV:

$25.06B

EPS

XYL:

$3.71

FTV:

$2.28

Коэффициент P/E

XYL:

34.30

FTV:

32.34

Коэффициент PEG

XYL:

2.46

FTV:

0.99

Коэффициент P/S

XYL:

3.60

FTV:

4.05

Коэффициент P/B

XYL:

2.86

FTV:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$8.60B

FTV:

$6.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$3.23B

FTV:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.75B

FTV:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у FTV с доходностью -1.80%.

XYL

С начала года

9.74%

1 месяц

16.39%

6 месяцев

2.32%

1 год

-9.14%

5 лет

18.05%

10 лет

14.65%

FTV

С начала года

-1.80%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-1.87%

1 год

-4.14%

5 лет

9.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYL и FTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTV
Ранг риск-скорректированной доходности FTV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYL c FTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и FTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и FTV

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FTV в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYL
Xylem Inc.		1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%
FTV
Fortive Corporation		0.43%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYL и FTV

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки FTV в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и FTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и FTV

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.92%, в то время как у Fortive Corporation (FTV) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и FTV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
2.07B
1.47B
(XYL) Общая выручка
(FTV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYL и FTV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xylem Inc. и Fortive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
37.1%
59.8%
(XYL) Валовая рентабельность
(FTV) Валовая рентабельность
XYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

FTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 880.90M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

XYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

FTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

XYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

FTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.