PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYL с FTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYL с FTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XYL (Xylem Inc.) and FTV (Fortive Corporation) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, XYL returned 11.66%/yr vs 7.26%/yr for FTV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XYL и FTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у FTV с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции FTV по среднегодовой доходности: 11.66% против 7.26% соответственно.

XYL

1 день
3.19%
1 месяц
11.85%
6 месяцев
-12.84%
С начала года
-7.32%
1 год
-2.68%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.20%
10 лет*
11.66%

FTV

1 день
3.19%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
13.35%
1 год
24.79%
3 года*
3.98%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и FTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-7.32%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
FTV
Fortive Corporation		13.35%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%

Correlation

The correlation between XYL and FTV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.64

The correlation between XYL and FTV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$29.78B

FTV:

$19.04B

EPS

XYL:

$4.02

FTV:

$1.69

Коэффициент P/E

XYL:

31.14

FTV:

36.97

Коэффициент PEG

XYL:

1.96

FTV:

9.43

Коэффициент P/S

XYL:

4.39

FTV:

4.24

Коэффициент P/B

XYL:

2.78

FTV:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.97B

FTV:

$4.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.71B

FTV:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.41B

FTV:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Fortive Corporation

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS
Часто сравнивают с FTV:
FTV с JFTV с AGXFTV с SPYFTV с FEIMFTV с GILTFTV с ECLFTV с QQQ

Доходность на риск

XYL vs. FTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c FTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLFTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.95

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.54

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.87

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

4.85

-5.03

XYL vs. FTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FTV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и FTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и FTV

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и FTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLFTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-52.65%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-13.31%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-28.03%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-32.10%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-52.65%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-2.92%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-11.26%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

5.12%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и FTV

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.63%, в то время как у Fortive Corporation (FTV) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLFTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.28%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

21.11%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

26.25%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

25.24%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

26.44%

+0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и FTV

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FTV в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTV
Fortive Corporation		0.46%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.32%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и FTV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
1.07B
(XYL) Общая выручка
(FTV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XYL and FTV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTV has higher volatility (7.28%) compared to XYL (6.63%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs FTV's -52.65%.

FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и FTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор