PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYL с QQQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между XYL и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XYL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYL:

-0.36

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

XYL:

-0.31

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

XYL:

0.96

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

XYL:

-0.31

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

XYL:

-0.68

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

XYL:

13.08%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

XYL:

25.76%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

XYL:

-46.69%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XYL:

-11.29%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.75% против 17.81% соответственно.

XYL

С начала года

10.69%

1 месяц

15.95%

6 месяцев

5.75%

1 год

-9.67%

5 лет

17.04%

10 лет

14.75%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.14%

5 лет

18.86%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и QQQ

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYL
Xylem Inc.		1.16%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%1.34%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XYL и QQQ

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и QQQ

Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...