PortfoliosLab logo
Сравнение XVV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и SPLG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XVV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.53%
80.82%
XVV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.53

SPLG:

0.56

Коэф-т Сортино

XVV:

0.87

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

XVV:

1.12

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.55

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

XVV:

2.24

SPLG:

2.40

Индекс Язвы

XVV:

4.80%

SPLG:

4.51%

Дневная вол-ть

XVV:

20.34%

SPLG:

19.27%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

XVV:

-11.15%

SPLG:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -6.46%.


XVV

С начала года

-7.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.62%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и SPLG

XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XVV: 0.53
SPLG: 0.56
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XVV: 0.87
SPLG: 0.91
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XVV: 1.12
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XVV: 0.55
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XVV: 2.24
SPLG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.56
XVV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и SPLG

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPLG в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.15%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XVV и SPLG

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.15%
-10.56%
XVV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и SPLG

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 14.59% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
14.16%
XVV
SPLG