Сравнение XVV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
XVV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или SPLG.
Корреляция
Корреляция между XVV и SPLG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVV и SPLG
Основные характеристики
XVV:
1.74
SPLG:
1.89
XVV:
2.37
SPLG:
2.54
XVV:
1.32
SPLG:
1.35
XVV:
2.60
SPLG:
2.82
XVV:
10.71
SPLG:
11.73
XVV:
2.23%
SPLG:
2.03%
XVV:
13.69%
SPLG:
12.62%
XVV:
-27.20%
SPLG:
-54.52%
XVV:
0.00%
SPLG:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVV показывает доходность 4.39%, а SPLG немного выше – 4.58%.
XVV
4.39%
2.46%
9.98%
25.09%
N/A
N/A
SPLG
4.58%
2.58%
10.05%
25.09%
14.80%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и SPLG
XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVV и SPLG
XVV
SPLG
Сравнение XVV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и SPLG
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.00% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и SPLG
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и SPLG
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.