PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и SPLG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности XVV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
94.14%
94.86%
XVV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

2.10

SPLG:

2.26

Коэф-т Сортино

XVV:

2.80

SPLG:

3.00

Коэф-т Омега

XVV:

1.38

SPLG:

1.42

Коэф-т Кальмара

XVV:

3.14

SPLG:

3.32

Коэф-т Мартина

XVV:

13.54

SPLG:

14.73

Индекс Язвы

XVV:

2.12%

SPLG:

1.90%

Дневная вол-ть

XVV:

13.68%

SPLG:

12.40%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

SPLG:

-54.50%

Текущая просадка

XVV:

-2.55%

SPLG:

-2.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVV показывает доходность 26.94%, а SPLG немного ниже – 26.00%.


XVV

С начала года

26.94%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

9.23%

1 год

27.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

26.00%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

9.34%

1 год

26.48%

5 лет

14.82%

10 лет

13.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и SPLG

XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.102.26
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.803.00
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.42
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.143.32
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 13.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5414.73
XVV
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
2.26
XVV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и SPLG

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPLG в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.04%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.92%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок XVV и SPLG

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.55%
-2.50%
XVV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и SPLG

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.81%
3.81%
XVV
SPLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab