PortfoliosLab logo
Сравнение XVV с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и PRBLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XVV и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.53%
18.40%
XVV
PRBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.53

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Сортино

XVV:

0.87

PRBLX:

0.13

Коэф-т Омега

XVV:

1.12

PRBLX:

1.02

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.55

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Мартина

XVV:

2.24

PRBLX:

-0.01

Индекс Язвы

XVV:

4.80%

PRBLX:

7.95%

Дневная вол-ть

XVV:

20.34%

PRBLX:

19.65%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

PRBLX:

-45.76%

Текущая просадка

XVV:

-11.15%

PRBLX:

-16.01%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у PRBLX с доходностью -4.03%.


XVV

С начала года

-7.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.62%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRBLX

С начала года

-4.03%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-1.21%

5 лет

6.82%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и PRBLX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRBLX: 0.82%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XVV: 0.53
PRBLX: -0.00
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XVV: 0.87
PRBLX: 0.13
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XVV: 1.12
PRBLX: 1.02
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XVV: 0.55
PRBLX: -0.00
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XVV: 2.24
PRBLX: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.00
XVV
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и PRBLX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PRBLX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.15%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.33%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок XVV и PRBLX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.15%
-16.01%
XVV
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и PRBLX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
12.75%
XVV
PRBLX