PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVV с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVV с PRBLX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).

XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или PRBLX.

Корреляция

Корреляция между XVV и PRBLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XVV и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.68

PRBLX:

0.65

Коэф-т Сортино

XVV:

1.15

PRBLX:

1.11

Коэф-т Омега

XVV:

1.16

PRBLX:

1.15

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.76

PRBLX:

0.78

Коэф-т Мартина

XVV:

2.87

PRBLX:

3.20

Индекс Язвы

XVV:

5.19%

PRBLX:

3.99%

Дневная вол-ть

XVV:

20.53%

PRBLX:

17.99%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

PRBLX:

-53.43%

Текущая просадка

XVV:

-3.10%

PRBLX:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PRBLX с доходностью 3.25%.

XVV

С начала года

1.16%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRBLX

С начала года

3.25%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

2.62%

1 год

11.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XVV и PRBLX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.

PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и PRBLX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PRBLX в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.05%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		0.31%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок XVV и PRBLX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и PRBLX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...