Сравнение XVV с PRBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности XVV и PRBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и PRBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -6.17%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и PRBLX
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.
Доходность на риск
XVV vs. PRBLX — Ранг доходности на риск
XVV
PRBLX
Сравнение XVV c PRBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | PRBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.44 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.76 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.49 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 1.81 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.44 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XVV и PRBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и PRBLX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PRBLX в 20.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и PRBLX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PRBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -42.20% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.63% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -26.31% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -9.24% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.06% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.14% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и PRBLX
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.11% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.96% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 16.86% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.23% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.24% | +0.23% |