Сравнение XTR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
XTR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или IVV.
Корреляция
Корреляция между XTR и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и IVV
Основные характеристики
XTR:
0.88
IVV:
1.02
XTR:
1.25
IVV:
1.42
XTR:
1.16
IVV:
1.19
XTR:
1.47
IVV:
1.58
XTR:
4.82
IVV:
6.07
XTR:
2.18%
IVV:
2.20%
XTR:
11.98%
IVV:
13.11%
XTR:
-20.83%
IVV:
-55.25%
XTR:
-6.31%
IVV:
-6.55%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -2.23%.
XTR
-2.50%
-4.72%
3.56%
11.03%
N/A
N/A
IVV
-2.23%
-4.82%
4.93%
13.87%
15.86%
12.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и IVV
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и IVV
XTR
IVV
Сравнение XTR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и IVV
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности IVV в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 21.85% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и IVV
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и IVV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.67%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.