PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с IVV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.70%/yr vs 21.53%/yr for IVV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XTR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности XTR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.46%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.86%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.46%17.85%24.93%26.31%-18.16%7.16%

Correlation

The correlation between XTR and IVV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.98

The correlation between XTR and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTR и IVV

Секторы
XTR
IVV

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTR
35.6%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
IVV
11.8%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
IVV
10.1%

Здравоохранение

XTR
8.5%
IVV
8.5%

Промышленность

XTR
8.3%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
IVV
4.9%

Энергетика

XTR
3.5%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
IVV
2.4%

Недвижимость

XTR
1.9%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

XTR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.15

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.89

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.92

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

13.52

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XTR и IVV

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-55.25%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.89%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-18.75%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.90%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-10.78%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.92%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и IVV

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.77% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.31%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.10%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.92%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

18.07%

-4.25%

Сравнение комиссий XTR и IVV

XTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и IVV

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XTR and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (3.78%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, IVV leads with 21.53% vs 17.70% for XTR. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVV has performed better with a 21.53% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XTR.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 1.09% for IVV.

XTR is categorized as Equity Hedged, while IVV is S&P 500. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор