Сравнение XTR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
XTR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или IVV.
Корреляция
Корреляция между XTR и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и IVV
Основные характеристики
XTR:
1.98
IVV:
2.04
XTR:
2.74
IVV:
2.72
XTR:
1.36
IVV:
1.38
XTR:
3.20
IVV:
3.03
XTR:
12.45
IVV:
13.54
XTR:
1.84%
IVV:
1.88%
XTR:
11.53%
IVV:
12.49%
XTR:
-20.83%
IVV:
-55.25%
XTR:
-3.32%
IVV:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.63%.
XTR
22.27%
-0.02%
6.67%
22.31%
N/A
N/A
IVV
24.63%
-0.30%
7.64%
24.80%
14.56%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и IVV
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и IVV
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IVV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.10% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.63% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и IVV
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и IVV
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.44% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.