Сравнение XTR с PTLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).
XTR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или PTLC.
Корреляция
Корреляция между XTR и PTLC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и PTLC
Основные характеристики
XTR:
1.86
PTLC:
1.94
XTR:
2.58
PTLC:
2.61
XTR:
1.33
PTLC:
1.35
XTR:
3.04
PTLC:
2.90
XTR:
10.75
PTLC:
11.93
XTR:
2.02%
PTLC:
2.05%
XTR:
11.65%
PTLC:
12.58%
XTR:
-20.83%
PTLC:
-26.63%
XTR:
-0.17%
PTLC:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 4.02%.
XTR
3.62%
1.81%
8.03%
20.43%
N/A
N/A
PTLC
4.02%
1.94%
9.45%
23.08%
10.72%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и PTLC
И XTR, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и PTLC
XTR
PTLC
Сравнение XTR c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и PTLC
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.16%, что больше доходности PTLC в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 20.16% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.64% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и PTLC
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и PTLC
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 3.02% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.