PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTR с PTLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR с PTLC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

XTR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или PTLC.

Корреляция

Корреляция между XTR и PTLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTR и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.67

PTLC:

0.24

Коэф-т Сортино

XTR:

1.07

PTLC:

0.47

Коэф-т Омега

XTR:

1.14

PTLC:

1.07

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.74

PTLC:

0.30

Коэф-т Мартина

XTR:

2.32

PTLC:

0.76

Индекс Язвы

XTR:

4.56%

PTLC:

5.14%

Дневная вол-ть

XTR:

14.71%

PTLC:

13.34%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

PTLC:

-26.63%

Текущая просадка

XTR:

-5.54%

PTLC:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -8.85%.

XTR

С начала года

-1.70%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-3.79%

1 год

9.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTLC

С начала года

-8.85%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-10.53%

1 год

3.24%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTR и PTLC

И XTR, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.

XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и PTLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг риск-скорректированной доходности PTLC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и PTLC

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.25%, что больше доходности PTLC в 0.73%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		21.25%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		0.73%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.43%

Просадки

Сравнение просадок XTR и PTLC

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и PTLC

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...