Сравнение XTR с PTLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).
XTR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или PTLC.
Основные характеристики
| XTR | PTLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.95% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 34.73% | 37.39% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 19.52 | 20.07 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 12.23% |
| Макс. просадка | -20.83% | -26.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XTR и PTLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и PTLC
С начала года, XTR показывает доходность 23.95%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и PTLC
И XTR, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и PTLC
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PTLC в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.93% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и PTLC
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и PTLC
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.67%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.