Сравнение XTR с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XTR и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или XIU.TO.
Основные характеристики
| XTR | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.95% | 20.41% |
| Дох-ть за 1 год | 34.73% | 30.22% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 19.52 | 22.19 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 10.13% |
| Макс. просадка | -20.83% | -52.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XTR и XIU.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и XIU.TO
С начала года, XTR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 20.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и XIU.TO
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и XIU.TO
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XIU.TO в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.74% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и XIU.TO
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и XIU.TO
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.