PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с PSCC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 11.41%/yr vs 7.15%/yr for PSCC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности XTN и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции XTN превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.15% соответственно.

XTN

1 день
0.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.12%
6 месяцев
22.68%
1 год
43.42%
3 года*
14.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.41%

PSCC

1 день
1.93%
1 месяц
8.65%
С начала года
15.79%
6 месяцев
13.56%
1 год
7.55%
3 года*
1.71%
5 лет*
1.76%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		25.12%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		15.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between XTN and PSCC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.57

The correlation between XTN and PSCC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и PSCC

Секторы
XTN
PSCC

Промышленность

95.7%
2.8%

Технологии

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

90.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.7%
PSCC
2.8%

Технологии

XTN
4.3%
PSCC

-

Сырьевые материалы

XTN

-

PSCC
3.6%

Коммуникационные услуги

XTN

-

PSCC

-

Потребительский циклический сектор

XTN

-

PSCC
2.9%

Потребительский защитный сектор

XTN

-

PSCC
90.7%

Энергетика

XTN

-

PSCC

-

Финансовые услуги

XTN

-

PSCC
0.2%

Здравоохранение

XTN

-

PSCC

-

Недвижимость

XTN

-

PSCC

-

Коммунальные услуги

XTN

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

XTN vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTNPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.45

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.76

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.50

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

0.87

+6.08

XTN vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTN и PSCC

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-33.61%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-15.17%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-23.36%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-23.36%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-33.61%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-9.59%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-5.99%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

8.69%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и PSCC

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.86%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

11.64%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

16.90%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

18.31%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

19.34%

+6.87%

Сравнение комиссий XTN и PSCC

XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и PSCC

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PSCC в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.69%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and PSCC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.64%) compared to PSCC (5.86%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, XTN leads with 11.41% vs 7.15% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTN has performed better with a 11.41% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XTN.

PSCC has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.65% for XTN.

XTN is categorized as Transportation Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.29% for PSCC.

XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор