Сравнение XTN с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
XTN и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции XTN превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.31% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и PSCC
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Доходность на риск
XTN vs. PSCC — Ранг доходности на риск
XTN
PSCC
Сравнение XTN c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.51 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.63 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.57 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.07 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.51 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XTN и PSCC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и PSCC
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSCC в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и PSCC
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -33.61% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -15.17% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -23.36% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -33.61% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -20.89% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -5.85% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 8.11% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и PSCC
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 4.80% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 10.27% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 18.05% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 18.32% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 19.29% | +6.59% |