Сравнение XTN с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
XTN и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или PSCC.
Основные характеристики
| XTN | PSCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.49% | 1.74% |
| Дох-ть за 1 год | 34.87% | 16.93% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | 3.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.32 | 3.47 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 22.29% | 17.13% |
| Макс. просадка | -43.77% | -33.61% |
| Текущая просадка | -4.81% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между XTN и PSCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XTN и PSCC
С начала года, XTN показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и PSCC
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTN c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и PSCC
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PSCC в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.76% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% | 0.42% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.80% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и PSCC
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и PSCC
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.