Сравнение XTN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XTN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или VOO.
Основные характеристики
| XTN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.49% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 34.87% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.32 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.29% | 12.34% |
| Макс. просадка | -43.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XTN и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTN и VOO
С начала года, XTN показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.96% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и VOO
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и VOO
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.76% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% | 0.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и VOO
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и VOO
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.