Сравнение XTN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XTN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или VOO.
Корреляция
Корреляция между XTN и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTN и VOO
Основные характеристики
XTN:
0.25
VOO:
1.83
XTN:
0.53
VOO:
2.46
XTN:
1.06
VOO:
1.33
XTN:
0.23
VOO:
2.77
XTN:
0.83
VOO:
11.56
XTN:
6.45%
VOO:
2.02%
XTN:
20.82%
VOO:
12.72%
XTN:
-43.77%
VOO:
-33.99%
XTN:
-9.11%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.06% против 13.32% соответственно.
XTN
0.61%
-2.31%
14.64%
5.50%
6.85%
6.06%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и VOO
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTN и VOO
XTN
VOO
Сравнение XTN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и VOO
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.92% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и VOO
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и VOO
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.