PortfoliosLab logo
Сравнение XSW с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
272.68%
177.30%
XSW
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.37

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

XSW:

0.74

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

XSW:

1.09

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.34

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

XSW:

1.10

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

XSW:

9.58%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

XSW:

28.26%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

XSW:

-20.30%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.50% соответственно.


XSW

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.95%

5 лет

12.31%

10 лет

12.98%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

6.99%

1 год

15.72%

5 лет

-0.51%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и ARKK

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSW: 0.37
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSW: 0.74
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSW: 1.09
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSW: 0.34
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSW: 1.10
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.37
XSW
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и ARKK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и ARKK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.30%
-66.89%
XSW
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и ARKK

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 17.20%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
23.46%
XSW
ARKK