PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSWARKK
Дох-ть с нач. г.11.19%-10.86%
Дох-ть за 1 год32.75%15.43%
Дох-ть за 3 года-2.93%-27.18%
Дох-ть за 5 лет11.86%1.37%
Дох-ть за 10 лет14.27%9.96%
Коэф-т Шарпа1.720.63
Коэф-т Сортино2.291.07
Коэф-т Омега1.301.13
Коэф-т Кальмара1.100.29
Коэф-т Мартина8.781.53
Индекс Язвы4.17%14.34%
Дневная вол-ть21.18%34.46%
Макс. просадка-45.38%-80.91%
Текущая просадка-10.22%-69.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XSW и ARKK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSW и ARKK

С начала года, XSW показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.76%
0.39%
XSW
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и ARKK

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.78
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.53

Сравнение коэффициента Шарпа XSW и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.63
XSW
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и ARKK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.10%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и ARKK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.22%
-69.69%
XSW
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и ARKK

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 4.63%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
8.52%
XSW
ARKK