PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSW с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с ARKK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK).

XSW и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или ARKK.

Корреляция

Корреляция между XSW и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.70

ARKK:

0.67

Коэф-т Сортино

XSW:

1.26

ARKK:

1.18

Коэф-т Омега

XSW:

1.16

ARKK:

1.15

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.70

ARKK:

0.39

Коэф-т Мартина

XSW:

2.09

ARKK:

2.13

Индекс Язвы

XSW:

10.38%

ARKK:

13.77%

Дневная вол-ть

XSW:

28.68%

ARKK:

44.71%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

XSW:

-10.25%

ARKK:

-62.41%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 13.91% против 11.75% соответственно.

XSW

С начала года

-2.76%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

1.34%

1 год

19.89%

5 лет

13.19%

10 лет

13.91%

ARKK

С начала года

2.82%

1 месяц

29.37%

6 месяцев

9.18%

1 год

28.43%

5 лет

-0.09%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSW и ARKK

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и ARKK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.10%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и ARKK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и ARKK

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 8.18%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...