PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. XSW is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 15.75%/yr for ARKK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XSW charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XSW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.75% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between XSW and ARKK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.80

The correlation between XSW and ARKK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и ARKK

Секторы
XSW
ARKK

Технологии

86.5%
26.4%

Финансовые услуги

8.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
13.7%

Промышленность

0.8%
6.3%

Здравоохранение

0.7%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
ARKK
13.7%

Промышленность

XSW
0.8%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

XSW
0.7%
ARKK
27.4%

Сырьевые материалы

XSW

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

ARKK

-

Энергетика

XSW

-

ARKK

-

Недвижимость

XSW

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

XSW

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XSW vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.96

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.52

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.12

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.49

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.96

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XSW и ARKK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-80.97%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-31.35%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-39.56%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-77.23%

+31.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-80.97%

+35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-49.39%

+34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-30.12%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

14.06%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и ARKK

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.45%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

25.08%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

36.37%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

46.28%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

40.26%

-14.01%

Сравнение комиссий XSW и ARKK

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и ARKK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and ARKK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to ARKK (9.45%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.75% vs 13.33% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.75% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор