PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
23.41%
XSW
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 15.56% против 11.53% соответственно.


XSW

С начала года

26.45%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

26.18%

1 год

42.03%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

ARKK

С начала года

4.58%

1 месяц

16.16%

6 месяцев

25.59%

1 год

23.58%

5 лет (среднегодовая)

3.25%

10 лет (среднегодовая)

11.53%

Основные характеристики


XSWARKK
Коэф-т Шарпа1.950.70
Коэф-т Сортино2.591.18
Коэф-т Омега1.341.14
Коэф-т Кальмара1.520.33
Коэф-т Мартина10.171.73
Индекс Язвы4.20%14.39%
Дневная вол-ть21.89%35.54%
Макс. просадка-45.38%-80.91%
Текущая просадка-0.12%-64.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и ARKK

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XSW и ARKK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.950.70
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.591.18
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.14
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.520.33
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.171.73
XSW
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
0.70
XSW
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и ARKK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и ARKK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-64.44%
XSW
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и ARKK

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 8.17%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17%
13.98%
XSW
ARKK