Сравнение XSW с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK).
XSW и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XSW и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.48% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и ARKK
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
XSW vs. ARKK — Ранг доходности на риск
XSW
ARKK
Сравнение XSW c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.02 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.66 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.40 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.60 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.02 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XSW и ARKK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и ARKK
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и ARKK
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -80.97% | +35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -31.35% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -77.23% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -80.97% | +35.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -55.71% | +25.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -29.81% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 12.16% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и ARKK
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.78%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.59% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 27.62% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 42.55% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 46.38% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 40.11% | -14.25% |