PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
-3.78%
XSW
GOOG

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 15.56% против 20.27% соответственно.


XSW

С начала года

26.45%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

26.18%

1 год

42.03%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

GOOG

С начала года

20.38%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-3.09%

1 год

21.17%

5 лет (среднегодовая)

21.29%

10 лет (среднегодовая)

20.27%

Основные характеристики


XSWGOOG
Коэф-т Шарпа1.950.83
Коэф-т Сортино2.591.27
Коэф-т Омега1.341.17
Коэф-т Кальмара1.521.00
Коэф-т Мартина10.172.53
Индекс Язвы4.20%8.85%
Дневная вол-ть21.89%26.82%
Макс. просадка-45.38%-44.60%
Текущая просадка-0.12%-12.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XSW и GOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.950.83
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.591.27
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.17
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.521.00
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.172.53
XSW
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
0.83
XSW
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GOOG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GOOG в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
GOOG
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и GOOG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-12.04%
XSW
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GOOG

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 8.17%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17%
9.22%
XSW
GOOG