Сравнение XSW с GOOG
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 25.80%/yr for GOOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSW и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.33% против 25.80% соответственно.
XSW
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 13.33%
GOOG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 112.81%
- 3 года*
- 42.00%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 25.80%
Сравнение доходности по годам XSW и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -6.38% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
GOOG Alphabet Inc | 13.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between XSW and GOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between XSW and GOOG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. GOOG — Ранг доходности на риск
XSW
GOOG
Сравнение XSW c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.64 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.47 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 19.89 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 3.98 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XSW и GOOG
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -44.60% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -20.75% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -29.35% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -44.60% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -44.60% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -10.87% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.89% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 5.69% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и GOOG
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 8.08% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 20.16% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 28.59% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 31.10% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 28.99% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и GOOG
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and GOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSW has higher volatility (10.68%) compared to GOOG (8.08%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор