Сравнение XSW с GOOG
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 26.32%/yr for GOOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSW и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 12.80% против 26.32% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 12.80%
GOOG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 109.06%
- 3 года*
- 41.58%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам XSW и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -13.68% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
GOOG Alphabet Inc | 10.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between XSW and GOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between XSW and GOOG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. GOOG — Ранг доходности на риск
XSW
GOOG
Сравнение XSW c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.61 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.29 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 18.13 | -18.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и GOOG
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -44.60% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -20.75% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -29.35% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -44.60% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -44.60% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -13.22% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -8.89% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 6.04% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и GOOG
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 9.65% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 21.01% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 29.12% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 31.31% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 29.07% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и GOOG
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and GOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSW has higher volatility (11.42%) compared to GOOG (9.65%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор