PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSW с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с GOOG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc (GOOG).

XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или GOOG.

Корреляция

Корреляция между XSW и GOOG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSW и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.70

GOOG:

-0.13

Коэф-т Сортино

XSW:

1.26

GOOG:

0.12

Коэф-т Омега

XSW:

1.16

GOOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.70

GOOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

XSW:

2.09

GOOG:

-0.16

Индекс Язвы

XSW:

10.38%

GOOG:

13.66%

Дневная вол-ть

XSW:

28.68%

GOOG:

31.04%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

XSW:

-10.25%

GOOG:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.91% против 20.15% соответственно.

XSW

С начала года

-2.76%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

1.34%

1 год

19.89%

5 лет

13.19%

10 лет

13.91%

GOOG

С начала года

-11.98%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-3.50%

1 год

-5.11%

5 лет

19.51%

10 лет

20.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GOOG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GOOG в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.10%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
GOOG
Alphabet Inc		0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и GOOG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GOOG

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 8.18%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...