PortfoliosLab logo
Сравнение XSW с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и GOOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSW и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.54%
479.49%
XSW
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.37

GOOG:

0.09

Коэф-т Сортино

XSW:

0.74

GOOG:

0.36

Коэф-т Омега

XSW:

1.09

GOOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.34

GOOG:

0.10

Коэф-т Мартина

XSW:

1.10

GOOG:

0.23

Индекс Язвы

XSW:

9.58%

GOOG:

12.57%

Дневная вол-ть

XSW:

28.26%

GOOG:

31.58%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

XSW:

-20.30%

GOOG:

-21.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSW показывает доходность -13.65%, а GOOG немного ниже – -13.86%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 12.98% против 19.94% соответственно.


XSW

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.95%

5 лет

12.31%

10 лет

12.98%

GOOG

С начала года

-13.86%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.66%

1 год

-5.22%

5 лет

21.79%

10 лет

19.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSW: 0.37
GOOG: 0.09
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSW: 0.74
GOOG: 0.36
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSW: 1.09
GOOG: 1.04
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSW: 0.34
GOOG: 0.10
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSW: 1.10
GOOG: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.09
XSW
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GOOG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GOOG в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
GOOG
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и GOOG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.30%
-21.03%
XSW
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GOOG

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
14.75%
XSW
GOOG