PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSWGOOG
Дох-ть с нач. г.26.24%30.40%
Дох-ть за 1 год49.00%37.51%
Дох-ть за 3 года1.08%7.12%
Дох-ть за 5 лет14.35%22.97%
Дох-ть за 10 лет15.47%21.13%
Коэф-т Шарпа2.221.41
Коэф-т Сортино2.911.94
Коэф-т Омега1.381.26
Коэф-т Кальмара1.551.66
Коэф-т Мартина11.704.24
Индекс Язвы4.17%8.74%
Дневная вол-ть21.99%26.22%
Макс. просадка-45.38%-44.60%
Текущая просадка-0.29%-4.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XSW и GOOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSW и GOOG

С начала года, XSW показывает доходность 26.24%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 15.47% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.55%
6.89%
XSW
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70
GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.24

Сравнение коэффициента Шарпа XSW и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.41
XSW
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GOOG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GOOG в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и GOOG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-4.72%
XSW
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GOOG

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
6.76%
XSW
GOOG