Сравнение XSW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XSW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XSW и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSW показывает доходность 26.45%, а VOO немного ниже – 26.16%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.56% против 13.18% соответственно.
XSW
26.45%
14.14%
26.18%
42.03%
13.95%
15.56%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| XSW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.17 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.89% | 12.19% |
| Макс. просадка | -45.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и VOO
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XSW и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и VOO
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.09% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и VOO
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и VOO
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.