Сравнение XSW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XSW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.83% против 14.05% соответственно.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и VOO
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XSW vs. VOO — Ранг доходности на риск
XSW
VOO
Сравнение XSW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.50 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.53 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.29 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XSW и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и VOO
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и VOO
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -33.99% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -11.98% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -24.52% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -33.99% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -6.29% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -3.72% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 2.52% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и VOO
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.29% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 9.44% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 18.10% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 16.82% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 17.99% | +7.88% |