PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ).

XSVM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или QQQ.

Корреляция

Корреляция между XSVM и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.23

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.18

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

XSVM:

0.98

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.22

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.54

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

XSVM:

10.61%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.54%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XSVM:

-13.96%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.05% против 17.81% соответственно.

XSVM

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-5.55%

5 лет

21.99%

10 лет

9.05%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и QQQ

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и QQQ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.13%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и QQQ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.93%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...