Сравнение XSVM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ).
XSVM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или QQQ.
Основные характеристики
| XSVM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.37% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 28.17% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.94% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 5.49% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 17.32% |
| Макс. просадка | -62.57% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между XSVM и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и QQQ
С начала года, XSVM показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.94% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и QQQ
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и QQQ
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.54% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и QQQ
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и QQQ
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.