PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 12.70%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.70% против 21.84% соответственно.

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XSVM and QQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.63

The correlation between XSVM and QQQ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и QQQ

Секторы
XSVM
QQQ

Финансовые услуги

38.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.3%

Энергетика

9.9%
0.6%

Технологии

7.8%
53.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.7%

Промышленность

6.7%
2.8%

Недвижимость

5.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Здравоохранение

1.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
QQQ
12.3%

Энергетика

XSVM
9.9%
QQQ
0.6%

Технологии

XSVM
7.8%
QQQ
53.8%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
QQQ
7.7%

Промышленность

XSVM
6.7%
QQQ
2.8%

Недвижимость

XSVM
5.0%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
QQQ
15.8%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
QQQ
1.1%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
QQQ
4.2%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XSVM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.57

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.37

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.42

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.14

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XSVM и QQQ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-82.97%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.96%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-22.77%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-35.12%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-35.12%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.74%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-32.78%

+21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.11%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и QQQ

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.51%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.10%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.94%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.37%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.29%

+2.80%

Сравнение комиссий XSVM и QQQ

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и QQQ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and QQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.29%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 12.70% for XSVM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.38% for QQQ.

XSVM is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор