Сравнение XSVM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ).
XSVM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или QQQ.
Корреляция
Корреляция между XSVM и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и QQQ
Основные характеристики
XSVM:
0.01
QQQ:
0.83
XSVM:
0.18
QQQ:
1.19
XSVM:
1.02
QQQ:
1.16
XSVM:
0.02
QQQ:
1.13
XSVM:
0.03
QQQ:
3.84
XSVM:
6.70%
QQQ:
3.98%
XSVM:
21.12%
QQQ:
18.44%
XSVM:
-62.57%
QQQ:
-82.98%
XSVM:
-11.92%
QQQ:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.36% против 17.39% соответственно.
XSVM
-2.35%
-3.99%
-4.62%
-0.16%
15.15%
9.36%
QQQ
-2.14%
-4.13%
6.61%
15.62%
20.28%
17.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и QQQ
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSVM и QQQ
XSVM
QQQ
Сравнение XSVM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и QQQ
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QQQ в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.73% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и QQQ
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и QQQ
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 4.78% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.