Сравнение XSVM с HSCSX
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) are both funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while HSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, XSVM returned 13.00%/yr vs 6.88%/yr for HSCSX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XSVM charges 0.37%/yr vs 1.06%/yr for HSCSX.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и HSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 13.00% против 6.88% соответственно.
XSVM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 26.91%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 13.00%
- Всё время*
- 9.36%
HSCSX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- 8.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.78M | $2.50M | $2.18M |
Сравнение доходности по годам XSVM и HSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 26.91% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 12.59% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
Correlation
The correlation between XSVM and HSCSX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between XSVM and HSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVM vs. HSCSX — Ранг доходности на риск
XSVM
HSCSX
Сравнение XSVM c HSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSVM | HSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.64 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 4.99 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSVM и HSCSX
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и HSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVM | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -55.79% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.95% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -29.42% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -29.42% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -44.64% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.05% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -9.27% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.58% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и HSCSX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 4.51%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVM | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.83% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 13.91% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 19.19% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 21.87% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.42% | +2.58% |
Сравнение комиссий XSVM и HSCSX
XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и HSCSX
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HSCSX в 12.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 12.87% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.73% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
XSVM and HSCSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSCSX has higher volatility (4.83%) compared to XSVM (4.51%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs HSCSX's -55.79%.
XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSVM и HSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор