PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с HSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с HSCSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).

XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или HSCSX.

Корреляция

Корреляция между XSVM и HSCSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSVM и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
343.08%
70.50%
XSVM
HSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.47

HSCSX:

-0.59

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.55

HSCSX:

-0.73

Коэф-т Омега

XSVM:

0.93

HSCSX:

0.91

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.44

HSCSX:

-0.27

Коэф-т Мартина

XSVM:

-1.17

HSCSX:

-1.31

Индекс Язвы

XSVM:

9.76%

HSCSX:

11.44%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.35%

HSCSX:

25.34%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

HSCSX:

-63.13%

Текущая просадка

XSVM:

-19.90%

HSCSX:

-50.79%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 8.24% против -5.51% соответственно.

XSVM

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-10.31%

5 лет

20.45%

10 лет

8.24%

HSCSX

С начала года

-14.91%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-13.97%

5 лет

1.28%

10 лет

-5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и HSCSX

XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
График комиссии HSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCSX: 1.06%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и HSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSVM: -0.47
HSCSX: -0.59
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSVM: -0.55
HSCSX: -0.73
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSVM: 0.93
HSCSX: 0.91
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSVM: -0.44
HSCSX: -0.27
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSVM: -1.17
HSCSX: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCSX равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.59
XSVM
HSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и HSCSX

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.00%0.00%0.09%0.00%0.58%0.00%0.70%0.59%0.17%0.33%0.44%0.35%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и HSCSX

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке HSCSX в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и HSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.90%
-50.79%
XSVM
HSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и HSCSX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 12.89%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
15.84%
XSVM
HSCSX