PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с HSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с HSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) are both funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while HSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, XSVM returned 12.72%/yr vs 6.72%/yr for HSCSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 1.06%/yr for HSCSX.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 12.72% против 6.72% соответственно.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

HSCSX

1 день
0.82%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.69%
1 год
18.23%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и HSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		7.78%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%

Correlation

The correlation between XSVM and HSCSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.86

The correlation between XSVM and HSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Homestead Small Company Stock Fund

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с DFSVXHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с AVUVHSCSX с SCHAHSCSX с XLGHSCSX с BSCFX

Доходность на риск

XSVM vs. HSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMHSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.10

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.71

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.90

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

6.21

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. HSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа HSCSX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMHSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XSVM и HSCSX

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и HSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMHSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-55.79%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.95%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-29.42%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-29.42%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-44.64%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.68%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-9.31%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.34%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и HSCSX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.24%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMHSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.72%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.30%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.85%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

21.80%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.42%

+2.67%

Сравнение комиссий XSVM и HSCSX

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и HSCSX

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HSCSX в 10.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.09%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and HSCSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCSX has higher volatility (5.72%) compared to XSVM (5.24%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs HSCSX's -55.79%.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и HSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор