PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с HSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с HSCSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).

XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или HSCSX.

Корреляция

Корреляция между XSVM и HSCSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.37

HSCSX:

-0.29

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.34

HSCSX:

-0.19

Коэф-т Омега

XSVM:

0.96

HSCSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.31

HSCSX:

-0.21

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.78

HSCSX:

-0.60

Индекс Язвы

XSVM:

10.41%

HSCSX:

10.33%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.30%

HSCSX:

25.11%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

HSCSX:

-55.15%

Текущая просадка

XSVM:

-17.40%

HSCSX:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 8.80% против 3.51% соответственно.

XSVM

С начала года

-8.42%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-8.32%

5 лет

19.36%

10 лет

8.80%

HSCSX

С начала года

-10.59%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-15.47%

1 год

-6.34%

5 лет

10.05%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и HSCSX

XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и HSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCSX равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и HSCSX

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности HSCSX в 6.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.22%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		6.06%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%7.61%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и HSCSX

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки HSCSX в -55.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и HSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и HSCSX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 7.07%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...