PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSVM с SVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.91%
24.58%
XSVM
SVAL

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 20.02%.


XSVM

С начала года

13.42%

1 месяц

12.97%

6 месяцев

11.81%

1 год

25.24%

5 лет (среднегодовая)

14.89%

10 лет (среднегодовая)

11.25%

SVAL

С начала года

20.02%

1 месяц

14.23%

6 месяцев

24.01%

1 год

35.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XSVMSVAL
Коэф-т Шарпа1.151.53
Коэф-т Сортино1.832.37
Коэф-т Омега1.211.29
Коэф-т Кальмара2.102.46
Коэф-т Мартина4.586.49
Индекс Язвы5.51%5.54%
Дневная вол-ть22.01%23.48%
Макс. просадка-62.57%-25.30%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и SVAL

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.


XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

Корреляция между XSVM и SVAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSVM c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.151.53
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.832.37
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.29
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.102.46
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.586.49
XSVM
SVAL

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.53
XSVM
SVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SVAL

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SVAL в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.50%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.15%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SVAL

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SVAL в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XSVM
SVAL

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SVAL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 9.51%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
10.35%
XSVM
SVAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab