PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение XSVM с SVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с SVAL

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).

XSVM и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или SVAL.

Корреляция

Корреляция между XSVM и SVAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-15.51%
XSVM
SVAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.45

SVAL:

-0.02

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.55

SVAL:

0.14

Коэф-т Омега

XSVM:

0.94

SVAL:

1.02

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.53

SVAL:

-0.02

Коэф-т Мартина

XSVM:

-1.20

SVAL:

-0.06

Индекс Язвы

XSVM:

8.04%

SVAL:

7.64%

Дневная вол-ть

XSVM:

21.39%

SVAL:

22.40%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

SVAL:

-25.29%

Текущая просадка

XSVM:

-15.90%

SVAL:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у SVAL с доходностью -7.44%.

XSVM

С начала года

-6.76%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-5.92%

1 год

-8.98%

5 лет

24.25%

10 лет

8.73%

SVAL

С начала года

-7.44%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-5.14%

1 год

0.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий XSVM и SVAL

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и SVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
XSVM: -0.73
SVAL: -0.36
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XSVM: -0.97
SVAL: -0.37
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XSVM: 0.89
SVAL: 0.95
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XSVM: -0.71
SVAL: -0.34
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XSVM: -2.00
SVAL: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SVAL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.36
XSVM
SVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SVAL

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SVAL в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.38%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		1.64%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SVAL

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SVAL в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.07%
-25.65%
XSVM
SVAL

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SVAL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 9.23%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.23%
10.46%
XSVM
SVAL

Пользовательские портфели с XSVM или SVAL

Non-IRA
-11%
YTD
BCAT
BIGZ
BSTZ
CGDV
ECAT
FFLC
RLTY
RQI
SPMO
VFLO
XMMO
XSVM
12-ETF Portfolio
-15%
YTD
AVUV
CALF
COWZ
DSTL
IYW
LEAD
RDVY
SCHD
SPGP
SYLD
VGT
XSVM
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
61

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
464