Сравнение XSVM с SVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).
XSVM и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или SVAL.
Основные характеристики
| XSVM | SVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.02% | 18.40% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 41.45% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 5.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 5.49% | 5.52% |
| Дневная вол-ть | 22.48% | 24.12% |
| Макс. просадка | -62.57% | -25.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSVM и SVAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SVAL
С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 18.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SVAL
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c SVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SVAL
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SVAL в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.52% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.18% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SVAL
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SVAL в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SVAL
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 9.70%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.