PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с SVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с SVAL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).

XSVM и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или SVAL.

Корреляция

Корреляция между XSVM и SVAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.23

SVAL:

0.12

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.18

SVAL:

0.40

Коэф-т Омега

XSVM:

0.98

SVAL:

1.05

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.22

SVAL:

0.13

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.54

SVAL:

0.34

Индекс Язвы

XSVM:

10.61%

SVAL:

10.71%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.54%

SVAL:

25.88%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

SVAL:

-27.44%

Текущая просадка

XSVM:

-13.96%

SVAL:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у SVAL с доходностью -5.01%.

XSVM

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-5.55%

5 лет

21.99%

10 лет

9.05%

SVAL

С начала года

-5.01%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-11.09%

1 год

3.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и SVAL

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и SVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SVAL равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SVAL

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SVAL в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.13%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		1.43%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SVAL

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SVAL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.93%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...