PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с SVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 6.37%/yr vs 6.47%/yr for SVAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SVAL с доходностью 15.99%.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%25.07%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%

Correlation

The correlation between XSVM and SVAL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.93

The correlation between XSVM and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и SVAL

Секторы
XSVM
SVAL

Финансовые услуги

38.8%
23.7%

Потребительский циклический сектор

17.0%
13.7%

Энергетика

9.9%
7.7%

Технологии

7.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.1%

Промышленность

6.7%
15.8%

Недвижимость

5.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
6.1%

Здравоохранение

1.4%
10.3%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
SVAL
23.7%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
SVAL
13.7%

Энергетика

XSVM
9.9%
SVAL
7.7%

Технологии

XSVM
7.8%
SVAL
10.7%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
SVAL
4.1%

Промышленность

XSVM
6.7%
SVAL
15.8%

Недвижимость

XSVM
5.0%
SVAL
2.7%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
SVAL
1.8%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
SVAL
6.1%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
SVAL
10.3%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
SVAL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHDSVAL с VDC

Доходность на риск

XSVM vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.97

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.88

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.92

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.29

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMSVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SVAL

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-27.44%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.94%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-27.44%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-27.44%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.51%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SVAL

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.31%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.62%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.87%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

22.33%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

23.27%

+1.82%

Сравнение комиссий XSVM и SVAL

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SVAL

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SVAL в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSVM and SVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, SVAL leads with 6.47% vs 6.37% for XSVM. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 6.47% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.81% for XSVM.

XSVM is categorized as Momentum, while SVAL is Small Cap Value Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор