Сравнение XPO с MSFT
XPO (XPO Logistics, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 36.90%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 44.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 36.90% против 23.56% соответственно.
XPO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 56.30%
- 3 года*
- 56.41%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 36.90%
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам XPO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 44.82% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XPO and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between XPO and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.42B
MSFT:
$2.72T
XPO:
$2.92
MSFT:
$16.79
XPO:
67.45
MSFT:
21.77
XPO:
2.53
MSFT:
1.52
XPO:
2.83
MSFT:
8.56
XPO:
12.65
MSFT:
6.57
XPO:
$8.30B
MSFT:
$318.27B
XPO:
$772.00M
MSFT:
$217.41B
XPO:
$1.20B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XPO
MSFT
Сравнение XPO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.74 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | -1.45 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и MSFT
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -69.38% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -33.91% | +18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -33.91% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -37.15% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -37.15% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -32.15% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -21.79% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 17.20% | -10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и MSFT
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 11.47% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 23.03% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 26.05% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.00% | 26.81% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 27.09% | +20.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и MSFT
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и MSFT
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (12.61%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs MSFT's -69.38%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор