Сравнение XPO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности XPO и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 46.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.61B
MSFT:
$2.76T
XPO:
$2.65
MSFT:
$15.98
XPO:
74.93
MSFT:
23.11
XPO:
2.81
MSFT:
1.62
XPO:
2.90
MSFT:
9.02
XPO:
12.69
MSFT:
7.05
XPO:
$8.16B
MSFT:
$305.45B
XPO:
$746.00M
MSFT:
$209.50B
XPO:
$1.18B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 46.00%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 34.34% против 22.41% соответственно.
XPO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 56.33%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 83.91%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 34.34%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XPO
MSFT
Сравнение XPO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -0.10 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.04 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.03 | +4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | -0.07 | +11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.10 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XPO и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и MSFT
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок XPO и MSFT
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -69.38% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -33.91% | +16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -37.15% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -37.15% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -31.58% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.48% | -21.77% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 12.61% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и MSFT
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 6.23% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 19.13% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.33% | 26.44% | +24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 26.16% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.92% | 26.88% | +21.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и MSFT
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.