Сравнение XPO с MSFT
XPO (XPO Logistics, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 36.52%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 60.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 36.52% против 25.03% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 60.91%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 64.01%
- 5 лет*
- 34.84%
- 10 лет*
- 36.52%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам XPO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 60.91% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XPO and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г. | 0.24 |
The correlation between XPO and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$26.02B
MSFT:
$3.18T
XPO:
$2.92
MSFT:
$16.79
XPO:
74.94
MSFT:
25.45
XPO:
2.81
MSFT:
1.78
XPO:
3.14
MSFT:
10.01
XPO:
14.06
MSFT:
7.68
XPO:
$8.30B
MSFT:
$318.27B
XPO:
$772.00M
MSFT:
$217.41B
XPO:
$1.20B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XPO
MSFT
Сравнение XPO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | -0.21 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | -0.44 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.28 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и MSFT
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -69.38% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -33.91% | +18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -33.91% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -37.15% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -37.15% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -20.67% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -21.78% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 15.95% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и MSFT
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 9.95% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 22.34% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.38% | 25.12% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.92% | 26.63% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 27.04% | +20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и MSFT
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и MSFT
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (10.66%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs MSFT's -69.38%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор