Сравнение XOMO с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
XOMO и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и FTHI
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
XOMO vs. FTHI — Ранг доходности на риск
XOMO
FTHI
Сравнение XOMO c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 7.92 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и FTHI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и FTHI
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и FTHI
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -32.65% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -10.92% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -2.81% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.73% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.96% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и FTHI
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.34% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 7.62% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 15.00% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.54% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.37% | +4.09% |