PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XOMO с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и FTHI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.55%
24.69%
XOMO
FTHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

0.26

FTHI:

2.35

Коэф-т Сортино

XOMO:

0.44

FTHI:

3.08

Коэф-т Омега

XOMO:

1.06

FTHI:

1.51

Коэф-т Кальмара

XOMO:

0.28

FTHI:

3.49

Коэф-т Мартина

XOMO:

0.96

FTHI:

19.00

Индекс Язвы

XOMO:

3.87%

FTHI:

1.06%

Дневная вол-ть

XOMO:

14.32%

FTHI:

8.61%

Макс. просадка

XOMO:

-13.53%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

XOMO:

-12.65%

FTHI:

-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 19.53%.


XOMO

С начала года

4.46%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-2.22%

1 год

2.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

19.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

9.16%

1 год

19.65%

5 лет

7.88%

10 лет

7.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOMO и FTHI

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.


XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XOMO c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.262.35
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.443.08
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.51
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.283.49
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9619.00
XOMO
FTHI

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Sep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.26
2.35
XOMO
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FTHI

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.27%, что больше доходности FTHI в 9.23%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
25.27%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.58%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FTHI

Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.65%
-2.09%
XOMO
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FTHI

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
2.90%
XOMO
FTHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab