PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOMO с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и FTHI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XOMO с FTHI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).

XOMO и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или FTHI.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.38

FTHI:

0.53

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.34

FTHI:

0.80

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

FTHI:

1.13

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.38

FTHI:

0.50

Коэф-т Мартина

XOMO:

-0.89

FTHI:

2.08

Индекс Язвы

XOMO:

8.14%

FTHI:

3.85%

Дневная вол-ть

XOMO:

20.25%

FTHI:

16.17%

Макс. просадка

XOMO:

-18.90%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

XOMO:

-16.10%

FTHI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -1.09%.

XOMO

С начала года

-5.45%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-12.33%

1 год

-7.59%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

-1.09%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-2.52%

1 год

8.46%

3 года

9.55%

5 лет

10.96%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Сравнение комиссий XOMO и FTHI

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FTHI

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.07%, что больше доходности FTHI в 9.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		34.07%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.17%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FTHI

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FTHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FTHI

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...